吴亚军
- 作品数：3 被引量：4H指数：2
- 供职机构：哈尔滨工业大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于均线交易系统的非特定时间动态VaR研究被引量：2
- 2013年
- 为使交易产生稳定持续的收益,使用基于一定交易规则的交易系统进行交易成为越来越多的投资者和投资机构使用的方法。如能把VaR引入交易系统,进行风险管理,将具有重要的意义。本文以5-60日均线交易系统为研究对象,建立了非特定时间动态VaR模型。经过检验,验证了模型的准确性。在基于模型进行交易策略优化后,得出了有意义的结果。本文使VaR在非特定时间度量方面实现了应用,研究结果对交易系统的风险控制,具有较大的应用价值。
- 吴亚军惠晓峰
- 关键词：风险管理
- 基于多人工智能方法的交易策略研究被引量：2
- 2013年
- 利用RAVI等5种趋向技术指标将股票价格时间序列映射到高维特征空间,建构了支持向量机分类器,在不同趋势中选择相适应的不同的交易策略。为获得风险与收益的帕累托最优解,运用NSGA-Ⅱ算法对MA策略和KD策略进行了参数优化。经过测试,所建立的交易策略在上证指数2000至2009年中取得明显的收益,远远高于简单持有策略。
- 吴亚军惠晓峰
- 关键词：支持向量机交易策略
- 基于非线性方法和VaR的均线交易系统研究
- 世界范围内的金融市场正处于一个迅速发展的历史时期，近年来，交易系统的研究与应用在国外得到了快速的发展，在交易中占有越来越大的比重。根据纽约证券交易所公布的数据，截至2011年5月20日当周该交易所的日均程序化交易占比为2...
- 吴亚军
- 关键词：支持向量机
- 文献传递
