阮龙江
- 作品数：2 被引量：0H指数：0
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- 固定利率住房抵押贷款定价研究——基于隐含期权视角
- 2012年
- 由于缺乏经验,我国商业银行固定利率住房抵押贷款定价存在不合理性,既影响了固定利率住房抵押贷款业务的健康发展,又导致了借贷双方风险与收益的不匹配。在市场利率服从几何布朗运动的基础上,本文从隐含期权视角出发构建固定利率住房抵押贷款单位风险收益最大化模型,并求出最优解,为商业银行固定利率住房抵押贷款定价提供理论和技术参考。
- 阮龙江薛双霞
- 关键词：固定利率抵押贷款隐含期权利率定价
- 基于Vasicek利率修正模型的研究
- 2012年
- 在利率市场化的大背景下,结合我国政府行为对Vasicek利率模型进行修正,并选择人民币贷款基准利率作为模型的基准利率进行参数估计,从而为实现对未来短期利率模拟提供条件,并为后续商业银行利率研究及资产定价提供可靠保证。
- 阮龙江
- 关键词：利率市场化VASICEK利率模型
