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李英红
作品数:
2
被引量:3
H指数:1
供职机构:
河北师范大学数学与信息科学学院
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发文基金:
河北省自然科学基金
河北省教育厅科研基金
国家自然科学基金
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相关领域:
理学
经济管理
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合作作者
刘丽霞
河北省计算数学与应用重点实验室...
石凌
河北师范大学数学与信息科学学院
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李英红
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刘丽霞
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河北师范大学...
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2013
1篇
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随机利率下线性区间期权的定价公式
被引量:3
2013年
借助于测度变换获得了线性区间期权的一般定价公式;利用鞅理论和Girsanov定理,在利率服从于扩展的Vasicek利率模型时,得到了线性区间期权精确的定价公式.
刘丽霞
李英红
石凌
关键词:
GIRSANOV定理
随机利率下某些期权的定价公式
本文在随机利率下,借助于测度变换得到了标准欧式看涨期权的定价公式.然后,借助Ito引理,等价鞅理论和Girsanov定理,在利率服从Ornstein-Uhlenbeck模型时,得到了线性区间期权的定价公式,其中线性区间期...
李英红
关键词:
GIRSANOV定理
随机利率
期权定价
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