李静一
- 作品数：6 被引量：34H指数：4
- 供职机构：大连理工大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部留学回国人员科研启动基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 银行中小企业异常账户甄别及网络演化研究
- 近年来，银行的中小企业贷款信用风险呈上升趋势，特别是近些年，上市公司、担保公司、小贷公司的信用风险以及其他资金违规使用等不时发生，给银行带来了大量不良资产。因此，提高银行的风险控制技术，降低贷款违约率，成了亟需解决的问题...
- 李静一
- 关键词：银行业中小企业网络演化
- 文献传递
- 基于经济周期的CDO资产池构建方法研究
- 2008年，席卷全球的金融危机震惊了整个世界，这场危机的直接原因之一是金融衍生产品链条过长，使资产泡沫不断膨胀最终导致破灭。债务抵押债券(CDO)作为一种金融创新工具，在这次危机中首当其冲。但是，具有良好风险管理水平的C...
- 李静一
- 关键词：金融市场债务抵押债券信用风险
- 文献传递
- 基于转换点生存概率的或有可转债定价研究被引量：6
- 2015年
- 首先利用二叉树模型及风险中性定价原理,给出了离散时间下或有可转债(Contingent Convertible Bonds,简称Co Cos)的估值方法;然后通过刻画Co Cos在各转换点的生存概率,扩展构建了一个连续时间下的Co Cos定价模型;最后以瑞信集团发行的或有可转债"BCN"为例,进行定价计算及敏感性分析。结果表明银行资产及资产波动率对Co Cos价值有显著的正向影响。另外,为弥补现有研究不足,本文以权益比率为触发器,避免了银行权益与Co Cos价值间的多重均衡问题,并通过建立权益比率与核心一级资本充足率的线性模型,使定价模型可推广适用于以资本充足率为触发器的债券。
- 秦学志胡友群尚勤李静一
- 关键词：二叉树模型
- 或有可转债对银行资本结构及其价值的影响——基于触发点差异的研究被引量：18
- 2014年
- 以债转股概率刻画或有可转债(Contingent Convertible Bonds,CoCos)的触发点,建立了一个基于不同触发点CoCos的银行最优资本结构模型,内生地获得了用CoCos替代直接债务融资时的最优股权价值、银行价值、最优投资风险和最优债务融资额,弥补了CoCos相关研究较少考虑最优资本结构和融资限制问题的不足。模型分析和模拟结果表明:①CoCos替代直接债务融资会导致银行最优杆杠率和投资风险的增加,且当触发点处于最高水平时达到最大;②CoCos替代直接债务融资使最优股权价值增加,但若债转股概率过高,债权价值可能会大幅减少,从而损害银行价值。
- 秦学志胡友群李静一
- 关键词：最优资本结构股权价值破产成本
- 房屋中介的两部收费定价被引量：6
- 2014年
- 研究了房屋中介机构在信息调研、价格调整建议和服务费用收取等方面的策略,刻画了房屋中介机构的运作机理:通过信息调研而拥有房屋市场的私有信息,据此降低房价风险并在必要时对房屋交易者提出价格调整的建议;假设服务费用采取两部收费策略:委托交易之初收取第1笔费用,即入门费;交易达成后收取第二笔费用,即服务费。分析了调研策略与私人信息精度的关系、房屋中介机构的价格调整建议策略及在房价风险较低情况下的中介机构效益最大化的收费策略。
- 秦学志李静一吴灏文
- 关键词：房屋中介私有信息
- 基于大数据样本的银行异常账户监测方法被引量：7
- 2016年
- 银行贷款客户的账户交易流水反映了客户的资金往来情况。正常账户的交易流水呈现一定的规律性,而异常账户的交易流水在交易金额、频率等方面与正常账户之间存在一定的差异,主要缘于洗钱、热钱、民间借贷以及经营不善等导致的资金流水异常变化。为了甄别与监测异常账户,利用国内某银行交易流水构建2个大数据样本集,分别有51 770笔和34 535笔流水数据,依据银行不同行业客户交易流水特征,构建了正常账户、异常账户的识别规则,并采用支持向量机(SVM)模型,建立了不同行业正常账户和异常账户的分类器。实证结果表明,分类准确率达到85%以上,因而该分类器可用于辅助提升银行贷款客户的快速甄别与监测管理效率。
- 秦学志李静一
- 关键词：支持向量机
