荀立
- 作品数：6 被引量：3H指数：1
- 供职机构：长春工业大学基础科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于Haezendonck-Goovaerts风险度量的资本配置
- 2015年
- 用Haezendonck-Goovaerts风险度量方法解决保险公司的资产配置问题,在设定保险人理赔总额上限的情况下,基于Haezendonck-Goovaerts风险度量评估短期个别风险模型的个体理赔风险,得到了配置给个体风险的资本金额、相应的Orlicz分位点,以及保险人财务安全条件下的门限值、个体风险资本金额、置信水平与保险人容忍上限的关系式.
- 荀立董娜娜王德辉
- 关键词：资本配置YOUNG函数
- 左截断右删失数据分位差估计及其渐近性质被引量：3
- 2017年
- 我们研究了左截断右删失数据分位差,基于左截断右删失数据乘积限构造了分位差的经验估计,同时克服经验估计的非光滑性,提出了分位数差的核光滑估计.利用经验过程理论推导出这两个估计的渐近偏差和渐近方差,并且在左截断右删失数据下研究了这两个分位差的大样本性质,获得分位差估计的相合性和渐近正态性.同时给出计算模拟以验证光滑分位差估计的表现,在均方损失的意义下模拟结果表明光滑估计比经验估计具有更好的性质.
- 荀立周勇
- 关键词：相合性渐近正态性均方误差
- 对Haezendonck风险度量的修正和优化
- 在本文中,我们对Haezendonck风险度量进行了修正。 Haezendonck风险度量是Haezendonck提出的对风险的一种量化,他用一类函数定义了一种风险度量,这种风险度量有一些好的性质。但在现实生活中,当风险...
- 荀立
- 关键词：随机序
- 文献传递
- Haezendonck风险度量的修正和优化
- 2008年
- 在本文中,我们对Haezendonck风险度量进行了修正.Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量,它的命名是为了纪念J.Haezendonck,实际上,Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化,它在Orlicz空间中研究,是用一类函数定义的风险度量,这种风险度量有一些好的性质.但是在现实生活中,当风险增大的时候,损失或收益会相应地变得更大一些.所以本文从实际出发,对Haezendonck风险度量进行了修正,给出了修正Haezendonck风险度量的定义,并且论证了它的一些性质.这是对Haezendonck风险度量的推广和改进,对实际有一定的指导意义.
- 荀立荀立宋立新
- 关键词：随机序
- 上部同单调随机变量和的度量
- 2012年
- 应用分布函数的反函数法和上部同单调随机向量的性质,计算不同Young函数下Pareto分布与指数分布随机变量和的Haezendonck-Goovaerts风险度量,得到了保单组合风险的上部同单调临界点及理赔总量的停止损失保费和Haezendonck-Goovaerts度量的表达式,并运用R软件对Haezendonck-Goovaerts度量进行了数值模拟.
- 荀立盛丹姝王德辉
- 关键词：PARETO分布
- Haezendonck-Goovaerts风险度量研究
- 本文计算了Haezendonck-Goovaerts风险度量在一些具体情形下的解析表达式,定义了条件Haezendonck-Goovaerts风险度量和Haezendonck-Goovaerts风险度量的推广形式,同时研...
- 荀立
- 关键词：YOUNG函数随机序
