严明
- 作品数：5 被引量：29H指数：3
- 供职机构：湖南师范大学商学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于均值——方差模型的社保基金投资组合模型的构建及实证研究被引量：3
- 2006年
- 利用Markowitz的均值-方差模型,可以构建有效的社保基金投资组合,在收益率确定的情况下使得风险最小,并根据各类资产的期望收益-波动比率来确定其最优资产配置。
- 严明
- 关键词：社会保障基金投资组合资产配置
- 全国社会保障基金投资风险管理研究被引量：24
- 2006年
- 本文采用均值—方差模型、VAR模型等分析工具,对全国社会保险基金投资的风险进行了度量,构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析,对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路。本文所提供的社保基金最优资产配置方法,对全国社保基金的投资管理实践具有现实指导意义。
- 刘子兰严明
- 关键词：全国社保基金均值-方差模型VAR模型最优资产配置
- 全国社会保障基金投资风险管理研究
- 本文采用均值—方差组合模型、VAR模型等分析工具,对全国社会保险基金投资的风险进行了度量,构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析,对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路,此外,本文所提供的社保基金最优资产配置方法,...
- 刘子兰严明
- 关键词：全国社保基金VAR模型最优资产配置
- 文献传递
- 全国社会保障基金投资风险管理研究
- 本文采用均值一方差组合模型、VAR模型等分析工具，对全国社会保险基金投资的风险进行了度量，构建了社保基金投资组合模型并进行了实证分析，对社保基金可量化风险的管理提供了解决思路，此外，本文所提供的社保基金最优资产配置方法，...
- 刘子兰严明
- 关键词：全国社保基金投资组合VAR模型最优资产配置
- 文献传递
- 全国社会保障基金投资风险管理研究
- 我国社会保障基金在投资过程中面临各种各样的风险，但在其投资风险管理方面还很不完善，因此，建立合理有效的社保基金投资风险管理机制已经具有非常重要的现实性和紧迫性。
本文从社保基金投资管理者的角度出发，在对其投资特...
- 严明
- 关键词：社会保障基金风险管理投资组合绩效评估
- 文献传递
