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高楠楠

作品数：2 被引量：12H指数：1
供职机构：湖南大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇投资组合
  • 2篇开放式基金
  • 2篇基金
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇中国开放式基...
  • 1篇金融
  • 1篇金融风险
  • 1篇金融风险分析
  • 1篇风险分析
  • 1篇VAR
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇COPULA...
  • 1篇MONTE

机构

  • 2篇湖南大学

作者

  • 2篇高楠楠
  • 1篇杨湘豫

传媒

  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于Copula方法的金融风险分析及其应用研究
本文主要研究Copula理论及其在金融分析上的应用.论文在深入研究Copula理论的基础上，研究了Copula模型在金融风险分析上的应用，并研究了基于Copula理论的组合信用风险模型和投资组合模型的建模问题，最后通过实...
高楠楠
关键词：COPULA函数金融风险分析信用风险投资组合开放式基金
文献传递
中国开放式基金投资组合风险值的实证基于Copula-GARCH的分析被引量：11
2008年
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型,结合Monte Carlo模拟技术,对我国第一支开放式基金──华安创新基金的投资组合进行了风险分析。
杨湘豫高楠楠
关键词：开放式基金投资组合VARMONTE
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