代晓亮
- 作品数：3 被引量：6H指数：1
- 供职机构：中国银行更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金甘肃省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一个关于零息票定价的反问题被引量：1
- 2007年
- 零息票的定价问题可转化为一个抛物型偏微分方程,但其中有一个称为风险市场利率的系数λ(t)是未知的.作者利用当前市场上各种不同到期日的零息票的报价重构了λ(t)的反问题,并在最优控制框架下建立了最优解的存在性和所满足的必要条件.
- 杨柳俞建宁邓醉茶代晓亮
- 关键词：零息票最优控制存在性
- 美式期权执行日趋于无穷大的渐近分析及计算被引量：4
- 2005年
- 讨论美式期权价格及最佳实施边界在执行日期趋于无穷大时的渐近性态.在相应的基本假设下,美式期权的定价模型是一个抛物型偏微分方程自由边界问题,而永久美式期权的定价模型是一个常微分方程自由边界问题.利用抛物型偏微分方程的渐近估计,证明美式期权价格及最佳实施边界收敛于永久美式期权价格及最佳实施边界,同时得到误差估计.数值计算的结果验证了上述结论.
- 边保军代晓亮袁桂秋
- 关键词：美式期权抛物型偏微分方程永久美式期权
- 电子银行业务发展对商业银行流动性管理的影响被引量：1
- 2010年
- 电子银行作为一种新兴的支付渠道,拥有传统营业网点无法比拟的优势,近年来发展迅猛,给客户提供了便利,也日益成为现代商业银行新的战略性业务和利润增长点。但同时我们也应注意到,电子银行业务的蓬勃发展,给商业银行现行的经营管理模式带来一定的冲击。本文结合当前商业银行管理中的实际情况,初步探讨了电子银行业务的发展对商业银行流动性管理方面的影响,并提出了相关的对策及建议。
- 冯文军代晓亮
- 关键词：电子银行商业银行流动性
