张自然
- 作品数：6 被引量：8H指数：1
- 供职机构：中国矿业大学（北京）更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 半参数模型预测在公司经营中的应用——以H公司零备件用量预测为例
- 2008年
- 以H公司零备件用量预测的实际需要为背景,本文分别运用OLS模型和半参数模型对H公司零备件累积损坏率进行了估计与预测。结果表明,半参数模型估计和预测精度优于OLS模型,在公司实际经营中有应用前景。
- 张自然
- 关键词：半参数模型WEIBULL分布
- 人民币汇率波动及外汇风险度量的实证研究
- 充分运用金融计量经济学的最新研究成果,包括自回归条件异方差模型(GARCH)及其发展和联结函数(Copula function)在金融计量中的应用等研究方法,研究了人民币汇率即期市场、远期市场和离岸市场的人民币汇率波动的...
- 张自然
- 关键词：人民币汇率外汇市场结构突变汇率风险
- 文献传递
- 人民币外汇市场间不对称汇率变动的实证研究被引量：7
- 2012年
- 现有关于人民币汇率各市场间关系的研究一般是基于多元GARCH模型,探讨各市场间的线性相关关系,未能考虑各市场间汇率变动可能存在的"不对称效应":面临正(反)向的较大冲击时,各市场汇率变动表现出同步性;而面临反(正)向的较大冲击时,各市场汇率变动不同步。本文运用SJC-Copula-MGARCH模型对人民币汇率境内SPOT市场、境内DF市场和境外NDF市场之间的相依关系进行实证分析,发现境内汇率市场(SPOT市场和DF市场)和境外NDF市场间的联系仍较弱;SPOT-DF市场在面临大的正冲击和负冲击时均表现出较强的联动性,而SPOT-NDF市场和DF-NDF市场在面临大的冲击时汇率变动表现出"不对称效应":在面临大的正冲击(人民币相对贬值)时,境内汇率市场和境外NDF市场汇率变动不同步,当面临大的负冲击(人民币相对升值)时,境内汇率市场和境外NDF市场汇率变动表现出较强的同步性。本文进一步分析了上述"不对称效应"的经济机理,探讨了其经济学含义。
- 张自然丁日佳
- 关键词：外汇市场多元GARCH模型COPULA
- 基于可持续利用的山西省水完全成本体系的构建
- 2011年
- 山西是一个缺水的省份，缺水已制约了山西省经济的发展。山西省的水资源具有以下特点：水资源总量不足，人均、亩均占有水量偏低；水资源地区分布不均匀，开发利用条件较差；降水量规律与作物生长需求不相适应；径流量年内、年际变化较明显，进一步开发利用难度较大；盆地区地下水超采严重，
- 陈玮郝素利张自然
- 关键词：可持续利用水资源总量资源地区年际变化降水量
- 产品技术标准为对称偏差下的质量经济性分析
- 2009年
- 针对以总质量成本最小化为优化目标的质量经济性分析未充分考虑产品收入和产品净质量收益方法的局限性,基于在产品技术标准为对称偏差的情形,引入与顾客满意度相关的产品价值函数,给出净质量收益意义下的质量经济性分析方法,该方法以产品净质量收益最大化为优化目标,探讨确定最优质量水平。分别运用上述两种方法探讨了最优质量水平的确定,结果表明:以产品净质量收益最大化为优化目标的最优质量水平不同于以产品总质量成本最小化为优化目标的最优质量水平,以产品净质量收益最大化为优化目标的最优质量水平较高。给出了净质量收益意义下的质量经济性分析方法及公式,通过定量研究得出基于新方法的产品质量优化更有效,从而拓展了传统的以总质量成本最小化为优化目标的质量经济性分析。
- 张自然白亚锋方英
- 关键词：价值函数
