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朱芳芳

作品数：3 被引量：12H指数：2
供职机构：武汉科技大学理学院更多>>
发文基金：国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 3篇期权
  • 3篇期权定价
  • 2篇期权定价模型
  • 2篇解法
  • 2篇BLACK-...
  • 2篇BLACK-...
  • 1篇亚式期权
  • 1篇支付
  • 1篇支付红利
  • 1篇数学模型
  • 1篇连续红利
  • 1篇梅林变换
  • 1篇拉普拉斯变换
  • 1篇红利
  • 1篇风险管理
  • 1篇BLACK-...

机构

  • 3篇武汉科技大学

作者

  • 3篇朱芳芳
  • 2篇王志明

传媒

  • 1篇数学杂志
  • 1篇武汉科技大学...

年份

  • 2篇2008
  • 1篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的新解法被引量：5
2008年
本文研究了期权定价模型的求解.利用梅林变换和傅利叶变换技巧,得到了连续支付红利的Black-Scholes期权定价模型的一新解法.
王志明朱芳芳
关键词：梅林变换连续红利期权定价
Black-Scholes期权定价模型的研究
期权是风险管理的核心工具。期权理论是20世纪经济学领域最伟大的发现之一，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton(实际上也应该包括Black)曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。其理论研究的重点在于两个方...
朱芳芳
关键词：期权定价BLACK-SCHOLES模型数学模型风险管理
文献传递
几何平均亚式期权定价模型的新解法被引量：6
2008年
综合运用拉普拉斯变换和傅里叶变换,得到了具有固定敲定价的几何平均亚式期权定价模型的又一新解法。
王志明朱芳芳
关键词：亚式期权拉普拉斯变换期权定价
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