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孙宏义

作品数：12 被引量：35H指数：4
供职机构：安徽工程大学数理学院更多>>
发文基金：安徽省高等学校优秀青年人才基金安徽省教育厅重点科研项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学自动化与计算机技术更多>>

合作作者

文献类型

  • 8篇期刊文章
  • 3篇科技成果
  • 1篇学位论文

领域

  • 5篇经济管理
  • 5篇理学
  • 1篇自动化与计算...
  • 1篇文化科学

主题

  • 5篇时间序列
  • 3篇股票
  • 3篇ARIMA模...
  • 2篇证券
  • 2篇状态空间模型
  • 2篇滤波
  • 2篇模型分析
  • 2篇金融
  • 2篇汇率
  • 2篇汇率波动
  • 2篇教学
  • 2篇股票指数
  • 2篇KALMAN...
  • 1篇多元T分布
  • 1篇证券市场
  • 1篇软件功能
  • 1篇上海证券
  • 1篇上海证券市场
  • 1篇神经网
  • 1篇神经网络

机构

  • 6篇安徽工程大学
  • 5篇安徽工程科技...
  • 3篇东南大学
  • 2篇南京工业大学
  • 1篇北京大学
  • 1篇南京农业大学

作者

  • 12篇孙宏义
  • 3篇费为银
  • 3篇朱梅
  • 2篇王传玉
  • 2篇何朝林
  • 2篇刘宏建
  • 2篇夏登峰
  • 2篇张亮
  • 2篇陈建丽
  • 1篇周金明
  • 1篇俞云
  • 1篇陈平
  • 1篇张荣
  • 1篇解锋昌
  • 1篇孟卫东
  • 1篇熊维勤
  • 1篇丁德锐
  • 1篇张伟
  • 1篇沈明轩
  • 1篇李志民

传媒

  • 3篇安徽工程科技...
  • 2篇科技创新导报
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇科技资讯
  • 1篇安徽工程大学...

年份

  • 3篇2012
  • 2篇2010
  • 1篇2009
  • 2篇2006
  • 1篇2005
  • 1篇2004
  • 2篇2003
共 12 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
连续时间资产收益模型不确定性下的动态资产组合选择问题研究
何朝林孟卫东张荣熊维勤孙宏义沈明轩俞云
该项目基于随即扩散模型和随即波动模型，研究模型内生不确定和外生不确定下的动态资产组合选择问题。以上证综指连续复合月收益数据为样本，应用贝叶斯法则和普广义矩法估计模型参数做实证研究。主要创新之处在于：（1）在连续时间下同时...
关键词：
关键词：资产收益不确定性
混沌时间序列预测及在股票市场中的应用被引量：4
2003年
提出一种基于嵌入理论和确定集上的预测误差的混沌时间序列预测方法.该方法不仅克服了仅用延迟嵌入技术的弊端,而且也降低了直接使用预测误差决定模型状态向量的盲目性.实证分析结果表明该方法在实际预测中是有效的.
孙宏义朱梅
关键词：股票市场混沌时间序列人工神经网络
金融证券实验教学改革的思考被引量：5
2012年
为进一步提高实验课的教学质量,课程组在教学中勇于改革,并建立严格的实验成绩评定制度和评分标准。
张伟周金明孙宏义
关键词：模拟股市实验教学
汇率波动中ARIMA模型分析
2012年
本文对2005年6月汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,建立ARIMA模型,误差分析表明该模型具有较好的预测效果,可以为分析人民币/美元汇率变化趋势提供参考。
张亮孙宏义
关键词：ARIMA模型时间序列汇率
统计软件功能及教学实践研究被引量：2
2010年
本文着重分析了统计软件在统计专业课程教学中的功能,研究了统计软件教学存在的问题,并结合教学实践进行了对策研究。
孙宏义刘宏建
关键词：统计软件教学实践
稳健的t-MFA模型的极大似然估计
2005年
混合因子分析模型是一种非线性的分析高维数据的工具.但是,当一组观测数据中包含比正态尾部长的一些数据点时,其模型的拟合效果受到严重影响.为此,结合稳健的多元t分布提出基于t分布的混合因子分析模型,同时,在AECM算法基础上提出适合此模型的参数估计方法.最后,通过模拟实验,说明模型的优越性.
解锋昌孙宏义
关键词：混合模型多元T分布
我国物价指数的时间序列分析被引量：4
2004年
借助于SAS软件,首先将时间序列的ARIMA模型应用于我国的物价指数分析,通过分析其拟合与预测 误差可以发现该模型效果良好.然后运用ARCH模型进行分析,经过比较发现在对我国物价指数的分析上, ARIMA模型的效果要好于ARCH模型.
孙宏义陈建丽朱梅
关键词：ARCH模型ARIMA模型时间序列分析SAS软件
随机理论及其在投资组合理论中的应用
费为银王传玉孙宏义夏登峰刘宏建
该项目利用随机微分方程、随机控制和鞅技术来研究带有边信息大投资者及借贷利率不同时组合投资的特征，推导出最优消费投资决策的反馈公式，为投资者决策提供了有价值的指导。研究成果可以广泛地应用于证券投资、保险基金运作、投资基金运...
关键词：
关键词：投资组合理论
汇率波动下门限自回归模型的适应性研究
2012年
针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.
张亮孙宏义费为银
关键词：门限自回归模型汇率时间序列非线性
股票指数的时间序列模型分析被引量：22
2006年
借助于SA S软件将工程中的K a lm an滤波方法与时间序列的状态空间模型结合对上海A股指数进行了拟合与预测分析,通过对拟合与预测误差的计算可以发现这种模型是可行的;然后还把与滤波结合的状态空间模型的分析结果和常见的时间序列模型如:AR IM A模型、逐步自回归模型以及指数平滑模型的分析结果进行比较,比较的结果说明结合滤波的状态空间模型分析的结果比后三种的结果更加精确.结果为时间序列数据分析提供了一个较好的分析工具.
孙宏义陈平朱梅陈建丽
关键词：股票指数时间序列状态空间模型KALMAN滤波
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