王峰
- 作品数：6 被引量：22H指数：2
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- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于EWMA-GARCH(1,2)模型的VaR应用研究被引量：1
- 2014年
- VaR在国际上被广泛应用于度量各种金融风险,其核心在于波动率,也就是方差的参数估计。在金融背景下,一般研究条件方差比较经典的模型是GARCH模型,但有时候单一模型有其局限性。针对以上问题,提出一种将用GARCH(1,2)模型与EWMA模型相结合计算VaR的参数估计方法,并用实例验证了该模型的实用性及精确性。
- 王峰朱永忠
- 关键词：GARCH模型VAR模型
- SVM在监控小批量生产中的应用及比较分析被引量：3
- 2014年
- SPC控制图(如EWMA和CUSUM控制图)常用来监控过程均值的漂移,特别是对微小漂移具有较好的敏感性,但对于复杂数据无法进行有效的智能分析和内部规律总结,不能及时报告有失控趋势的样本点。针对上述问题提出一种对监控过程漂移更加敏感、智能化的方法——基于支持向量机(SVM)的分析模式,并对该模型的精度做了相关分析。仿真结果显示:与EWMA和CUSUM控制图相比,该模型能更加及时地发现有失控趋势或失控的样本点。
- 王明刚朱永忠王峰
- 关键词：智能化
- 美国对华彩电反倾销案件研究被引量：2
- 2003年
- 本文分析了我国在美国对华彩电反倾销案件中面临的困难,从质疑申诉方申诉资格,否决进口国产业受损及证明我国没有倾销或倾销幅度很小等三个方面预测了我国彩电企业胜诉的把握,认为我国企业要取得胜诉,应该加强团结,积极应诉;作好充分准备,应对反倾销调查;加强市场取向改革,获得WTO成员认可的经济地位,提高中高端产品出口比例;加强企业自我约束,避免盲目竞争;完善反倾销预警机制等。
- 王峰王桂芝
- 关键词：彩电反倾销中国对外贸易贸易保护非关税壁垒贸易摩擦
- 基于均值-方差模型的投资组合分析被引量：1
- 2015年
- 开放的金融市场能有效地从社会各个角落中吸收闲散资金，形成根据货币供求状况在各部门、各地区之间重新分配资金的机制。另外，在资金市场上，资金在追逐利益中自由流动，因而必然流向经济效益高的部门。因此投资者在做证券投资追求利益的时候，必然要做出证券投资组合决策，使投资者的投资达到最优。考虑到决策受到各因素的影响，建立一个均值-方差投资组合选择模型。最后，结合数值检验，验证了模型的准确性。
- 解广东朱永忠王峰
- 关键词：金融市场投资组合均值
- VaR在我国商业银行市场风险管理中的应用研究被引量：14
- 2005年
- VaR是当前国际主流的市场风险计量工具。由于我国金融市场与西方成熟金融市场存在着很多差异,我国商业银行运用VaR计量金融市场风险时面临许多约束条件,目前国内现有的VaR体系在风险管理过程中仅起参考作用,尚未真正用于决策。为提高自身的风险管理水平,银行应聘请业内和学术界的专家对有关部门的领导和业务人员进行培训,从外界吸收专业的风险管理人才,为将来更好地开展风险计量工作作好人才储备;重视数据积累,加紧完善风险管理数据库,为风险管理信息系统有效运转提供数据支持;在对单一风险来源的金融产品尝试开展风险计量工作的基础上,对同时受多种风险因素影响的金融产品和多种资产构成的组合及二级金融衍生产品开展风险计量工作。
- 王桂芝王峰
- 关键词：VAR模型风险管理
- 基于VaR模型的我国金融市场风险计量研究
- 风险计量是实现风险管理的前提,也是整个风险管理过程中的核心与难点,长期以来国际上金融风险管理的重点大都集中于风险计量理论的创新与风险计量模型的开发。随着金融改革的不断深化,我国金融市场在市场化程度逐步得以提高的同时也积聚...
- 王峰
- 关键词：蒙特卡罗模拟
- 文献传递
