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孙春燕

作品数：2 被引量：10H指数：2
供职机构：华中科技大学数学与统计学院数学系更多>>
发文基金：湖北省教育厅科学技术研究项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 2篇期权定价
  • 2篇美式
  • 2篇美式期权
  • 2篇美式期权定价
  • 1篇定理
  • 1篇收敛速率
  • 1篇胎紧
  • 1篇中心极限定理
  • 1篇最小二乘
  • 1篇最小二乘法
  • 1篇蒙特卡洛法
  • 1篇极限定理

机构

  • 2篇华中科技大学

作者

  • 2篇陈耀辉
  • 2篇孙春燕
  • 1篇李楚霖

传媒

  • 2篇系统工程

年份

  • 1篇2004
  • 1篇2003
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
对美式期权定价中一类蒙特卡洛过程收敛速率的研究被引量：4
2004年
对于文[1]中所述的蒙特卡洛过程,进一步讨论其有关序列的胎紧性,给出并证明与收敛速率相关的中心极限定理。
孙春燕陈耀辉李楚霖
关键词：美式期权收敛速率中心极限定理
基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时分析被引量：6
2003年
给出一种基于最小二乘法的美式期权定价的最优停时的数值算法。首先通过构造一个函数的有限集替代动态规划中的条件期望 ,其次使用蒙特卡洛模拟和最小二乘法计算第一步中的值函数。最后 ,在一般意义下 ,证明该算法的收敛性。
孙春燕陈耀辉
关键词：美式期权定价最小二乘法蒙特卡洛法
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共1页<1>
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