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高蓉

作品数：7 被引量：11H指数：1
供职机构：南开大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 7篇经济管理

主题

  • 2篇利率
  • 2篇利率期限
  • 2篇利率期限结构
  • 2篇金融
  • 2篇金融危机
  • 2篇货币
  • 2篇货币政策
  • 1篇银行
  • 1篇银行间
  • 1篇银行间债券
  • 1篇银行间债券市...
  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇弱式有效
  • 1篇弱式有效性
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇谱方法
  • 1篇期货
  • 1篇主成分

机构

  • 7篇南开大学

作者

  • 7篇高蓉
  • 5篇周爱民
  • 3篇张萍
  • 1篇季伟杰
  • 1篇向兵

传媒

  • 2篇中国物价
  • 1篇投资研究
  • 1篇现代管理科学
  • 1篇金融教育研究

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2013
  • 4篇2012
  • 1篇2009
共 7 条 记 录，以下是 1-7
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排序方式：
利率期限结构预期理论的动态检验——基于滚动协整方法被引量：1
2013年
利率期限结构反映了无风险利率与到期期限之间的关系。利率预期理论是利率期限结构理论的基石,意味着长短期利率之间没有套利机会。文章选取了我国银行间固定利率债券的期限利率,结合滚动方法,对预期理论进行检验。整体检验结果表明拒绝了利率预期理论,从滚动的子样本检验结果上看,在次贷危机的两次下行空间,利率市场拒绝预期理论,在其它子样本内接受预期理论。
高蓉周爱民
关键词：银行间债券市场
利率期限结构与宏观经济关系研究
目前,中国的利率市场化已进入了最后的攻坚阶段,作为利率期货最主要的一种形式,国债期货也已于2013年9月正式推出。与此同时,伴随着全球金融危机和欧洲主权债务危机等问题的爆发,量化宽松货币政策成为美日等主要经济体解决问题的...
高蓉
关键词：利率期限结构仿射模型
股市动态弱式有效性研究--基于滚动广义谱方法被引量：10
2012年
本文采取Hong and Lee(2005)的广义谱方法,对沪深两市的大盘指数进行检验。为适合转轨经济体的新兴市场特点,结合了滚动技术,动态的检验股市有效性的变化,并比较在不同时间窗宽下的滚动检验结果。研究表明,股市自建立初期经历重大动荡后,市场有效性的显著性逐渐增加,金融危机前,市场有效性的显著性降低,金融危机后,市场有效性又开始上升。同时,如果取较短的时间窗宽,市场在大部分时间段内弱式有效,随着样本时间窗口长度的增加,市场趋于拒绝弱式有效性。
高蓉周爱民向兵
关键词：弱式有效性
货币政策与利率期限结构的关系分析
2012年
本文采用主成分分析法提取我国银行间债券市场利率期限结构的三因子,运用VAR模型、脉冲响应函数、方差分解分析利率期限结构与货币政策之间的关系。研究结果表明,代表价格型的货币政策调控手段比代表数量型的货币政策调控手段对利率期限结构起到更大的作用,建议促进债券市场的进一步发展和完善价格型货币政策调控手段。
周爱民高蓉张萍
关键词：利率期限结构货币政策主成分分析VAR模型
货币政策是否应关注股票价格的变动
2012年
本文基于1998年1月至2011年9月的月度数据,应用SVAR模型实证分析了货币政策与股票价格波动的关系。研究发现,股票价格对宏观经济变量和货币政策冲击具有即时反应,对货币政策变量的反应比较显著,其中货币供应量对股票价格波动的影响比利率更大。股票价格在短期内可以包含通货膨胀的信息,因此,央行在制定货币政策时应该高度关注股票价格变动。
周爱民张萍高蓉
关键词：股票价格货币政策SVAR
次贷危机后金融危机理论的最新研究进展
2012年
席卷全球的金融危机对世界经济产生了深远的影响。此次危机与过去的各次金融危机有很大的不同,这次危机是由银行体系内部危机开始,最终导致整个经济体的危机。文章就危机后学者关于危机的背景、原因及其对未来监管启示的相关文献进行梳理。
周爱民高蓉张萍季伟杰
关键词：次贷危机金融危机理论
金融危机背景下股指期货对现货波动性的影响——基于沪深300的实证研究
股指期货是目前世界上最重要、发展最为成功的金融创新工具之一。在我国进行股指交易既是资本市场稳定发展的内在要求，也是适应资本市场对外开放的需要。因此，开展对我国股指期货问题的研究，分析我国资本市场的发展现状，探讨推出股指期...
高蓉
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