宋博
- 作品数：1 被引量：8H指数：1
- 供职机构：南开大学计算机与控制工程学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于HP滤波和ARMA-GARCH模型的人民币汇率趋势预测被引量：8
- 2017年
- 在复杂多变的金融市场,人民币汇率的变化受多种因素的影响,而人民币汇率的变化又影响着经济生活的方方面面,人民币汇率及其变化特征受到人们的广泛关注,研究人民币汇率变化特征,正确分析与预测人民币汇率的走势,对于国家和各个经济主体制定金融政策和投资决策具有十分重要的意义,采用HP滤波法将汇率数据序列分解为趋势成分序列和波动成分序列,然后使用自回归和ARMA-GARCH模型分别进行拟合和预测,通过实证分析发现模型有着较好的预测效果,可以为金融产品的预测研究和制定金融政策提供参考。
- 宋博陈万义
- 关键词：HP滤波ARMA-GARCH模型
