米辉
- 作品数：12 被引量：23H指数：3
- 供职机构：南京师范大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划江苏省教育厅自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 关于罐子模型一个极限分布的注记被引量：1
- 2007年
- 罐子模型在概率论的发展和实际应用中都具有十分重要的地位.设一个罐子中装有b个黑球和r个红球,从中随机地抽取一个球,然后放回并同时加进c个与取出球颜色相同的球和d个与取出球颜色相反的球,其中c、d为任意给定的整数,如此反复进行下去.当c>0,d=0时称为Polya罐子模型;当c=0,d>0时称为Friedman罐子模型.以Sn表示在前n次抽球中抽到黑球的次数,证明了在Polya罐子模型中Sn/n依分布收敛于一个β分布随机变量,在Friedman罐子模型中Sn/n依概率收敛于1/2.
- 努尔买买提.斯拉吉杨纪龙米辉
- 关键词：罐子模型依概率收敛
- 秩相依效用最大化下考虑VaR约束的最优投资策略
- 2013年
- 在秩相依效用最大化框架下,研究带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型,利用分位数函数技术对模型进行求解,获得最优期末财富,并分析一个例子,得到最优财富过程及最优资产配置策略.
- 米辉徐立霞
- 关键词：VAR约束投资组合选择
- 异差性税率、Learning-by-doing和随机经济增长被引量：1
- 2006年
- 讨论Learning-by-doing随机经济增长模型,利用随机最优化方法,确定了均衡状态下的消费—财富比、期望经济增长率.讨论了差异性税率、随机扰动和技术积累参数对上述诸要素的影响.
- 米辉徐立霞
- 关键词：税率随机经济增长
- 不完全市场下考虑损失厌恶的连续时间投资组合选择(英文)被引量：5
- 2012年
- 在不完全市场条件下研究了一般情形下的损失厌恶投资者的连续时间投资组合选择模型.面对市场风险,投资者的偏好由一个S-型的价值函数定义.通过把不完全市场转换为完全市场,利用鞅方法和复制技术,分别获得了投资者的最优期末财富以及最优投资策略.最后讨论了一个分段幂函数的例子,在模型系数为确定的常数情形下,得到了最优解的显示表达式.
- 米辉张曙光
- 关键词：损失厌恶投资组合选择
- 社会地位、财政政策和随机经济增长
- 2004年
- 在一个具有生产性政府花费的随机经济增长模型中 ,把体现社会地位的财富引入消费者效用函数 .在政府发行债券的情况下 ,利用随机最优化方法 ,确定了均衡状态下的消费 财富比、期望经济增长率以及资本和债券份额 .讨论了社会地位、财政政策和随机扰动对经济增长的影响 .同时 。
- 米辉刘先忠张艾荣
- 关键词：税率随机经济增长社会地位
- 带休闲的Uzawa-Lucas模型被引量：6
- 2004年
- 把休闲引入Uzawa Lucas模型 ,通过动态最优化方法 ,在休闲外生的情况下 ,得出一个三维动力系统 ,并且获得了休闲与均衡经济增长率负相关的结论 ;在休闲内生的情况下 ,得出一个四维动力系统 ,最优休闲时间被确定 ,并且获得了在均衡状态下不存在内生经济增长的结论 ;同时 ,分别讨论了系统的稳定性问题 .
- 米辉刘先忠
- 关键词：休闲内生经济增长
- 鞅方法和随机控制理论在投资组合和期权定价中的应用
- 投资组合选择和期权定价是现代数理金融理论的两大研究主题，经典投资组合选择问题的研究通常建立在Markowitz均值-方差或vonNeumann-Morgenstern期望效用框架下，探讨风险厌恶投资者的理性最优投资行为;...
- 米辉
- 关键词：鞅方法跳-扩散模型期权定价投资组合
- 文献传递
- 数据驱动的扭曲均值-半方差投资组合选择被引量：1
- 2023年
- 运用样本平均近似的数据驱动方法研究了带概率扭曲的均值-半方差投资组合优化模型,结合经典的遗传算法(ICA)和帝国竞争算法(GA),提出了ICA-GA混合算法.利用真实市场数据,对模型进行实证分析并求解有效前沿.最后,通过比较算法程序运行时间,表明本文创新的ICA-GA混合算法融合了帝国竞争算法和遗传算法两者的优势,比它们有更好的表现.
- 杨东方李孟雨王天放米辉刘国祥
- 关键词：投资组合优化
- 考虑Vasicek利率和相依风险的最优投资与再保险被引量：1
- 2023年
- 本文研究了利率由Vasicek过程描述,两类保险业务具有相依风险的最优投资和再保险模型.盈余过程由扩散近似模型刻画,保险人的目标是在给定期望终端财富的情况下,寻找使得终端财富的方差最小的投资和再保险策略.通过使用随机线性二次最优控制理论,建立Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,我们获得了值函数的精确表达式以及最优投资和再保险策略.另外,我们给出了有效策略和有效前沿.最后,通过数值例子说明了模型参数对最优投资和再保险策略的影响.
- 米辉狄文荣林金官
- 关键词：相依风险HJB方程
- 社会地位、收入税和随机经济增长被引量：1
- 2006年
- 在一个具有生产性政府花费的随机增长模型中,把体现社会地位的财富引入消费者效用函数.讨论了社会地位、收入税、随机扰动对经济增长、消费—财富比和消费者福利的影响以及社会地位对税收政策制订的影响;并且确定了最优税率.
- 米辉
- 关键词：社会地位税率随机经济增长
