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许振明
作品数:
1
被引量:5
H指数:1
供职机构:
台湾大学
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相关领域:
经济管理
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合作作者
张仓耀
逢甲大学
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武汉大学学报...
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1篇
2016
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中美利率与汇率因果关系之探究再审视:时间数列频率分析
被引量:5
2016年
近年来中国积极开放金融市场并迈向国际化,因此研究中美两国利差与人民币汇率间的关系意义深刻。本研究使用1996年1月至2015年9月的资料,用频率因果关系检定来探讨中美利差与人民币汇率间的联动关系。理论上利差与汇率应具有Granger因果关系,但实证结果显示:在共整合检定中,中美利差与人民币汇率间不存在共整合之长期关系。频率因果关系检定中得知,人民币汇率对中美利差有长期、中期单向因果关系;而中美利差对人民币汇率则都不具有长、中及短期频率因果关系。
许振明
赖嘉莹
张仓耀
关键词:
利差
汇率
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