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邹胜杰

作品数：1 被引量：1H指数：1
供职机构：湖州师范学院理学院更多>>
发文基金：浙江省科技厅新苗人才计划更多>>
相关领域：理学更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇随机控制
  • 1篇LÉVY过程

机构

  • 1篇湖州师范学院

作者

  • 1篇唐矛宁
  • 1篇邹胜杰
  • 1篇胡烨

传媒

  • 1篇湖州师范学院...

年份

  • 1篇2016
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Lévy过程驱动的线性二次最优控制问题被引量：1
2016年
讨论了由Teugel鞅和多维独立布朗运动共同驱动的随机微分方程的线性二次最优控制问题,其中Teugel鞅是和Lévy过程相关的一类具有可料表示性的强正规鞅序列.通过凸变分理论建立了最优控制的存在性和唯一性,其次利用对偶技术建立了最优控制的Hamilton随机系统对偶表示,最后利用动态规划原理和Riccati方程,获得了最优控制的状态反馈表示.这里的Hamilton随机系统是由状态方程、对偶方程以及最优性条件构成的Teugel鞅和多维独立布朗运动共同驱动的正倒向随机微分方程,Riccati方程是一个高阶非线性的常微分方程.
周梦渔邹胜杰胡烨宗丽颖崔坚文唐矛宁
关键词：随机控制LÉVY过程
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