王银利
- 作品数：3 被引量：7H指数：2
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省自然科学基金陕西省教育厅科研计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 双分数Vasicek利率环境下的后定选择权定价被引量：3
- 2016年
- 假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足Vasicek模型,建立双分数布朗运动环境下的金融市场模型,利用双分数布朗运动的随机分析理论和保险精算方法,讨论了后定选择权定价问题,将后定选择权的定价推广至更符合实际的随机利率金融模型下,得出双分数Vasicek利率环境下的后定选择权定价公式,使得此定价公式对实际利率情况下的后定选择权也实用。
- 王银利薛红
- 关键词：保险精算方法
- 双分数布朗运动模型下后定选择权定价被引量：2
- 2017年
- 为了更贴合股票价格变化过程的实际,假定股票价格服从双分数布朗运动驱动的随机微分方程,预期收益率和利率为时间的非随机函数,波动率为常数,在双分数布朗运动环境下建立金融数学模型,利用保险精算方法研究后定选择权定价问题,将后定选择权的定价成功推广至更切合实际股价变化过程的双分数布朗运动模型下,得出了双分数布朗运动环境下后定选择权定价公式.并对期权定价公式进行了参数敏感性分析,得出各个参数对期权价格的具体影响水平.
- 薛红王银利
- 关键词：保险精算随机微分方程
