邓姝姝
- 作品数:3 被引量:39H指数:3
- 供职机构:西南财经大学金融学院更多>>
- 发文基金:教育部人文社会科学研究基金江西省社会科学规划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:经济管理更多>>
- 我国灵活动态金融状况指数构建与应用研究——基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验分析被引量:26
- 2015年
- 鉴于目前研究缺乏灵活动态性,本文从通胀控制目标出发,引进MITVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明利率和房价的权重相对较大,反映出货币政策依然倚重于价格型传导渠道;FCI与通货膨胀有很高的相关性,且领先通胀1-7个月,能够很好地预测通胀。建议政府定期构建我国灵活动态金融状况指数并应用于通货膨胀预测。
- 周德才冯婷邓姝姝
- 关键词:金融状况指数
- 中国金融状况指数混频编制与应用研究——基于MS-MF-VAR模型的一个经验分析被引量:14
- 2018年
- 为了充分利用混频数据信息,本文构建了金融状况指数的非对称混频编制模型和计算公式,选择季度GDP与6个月度金融状况指标的混频数据,采用马尔科夫机制转换混频向量自回归(MS-MF-VAR)模型,测算了不同机制下的脉冲响应函数值,进而实证编制与应用了我国非对称混频金融状况指数(MSMFFCI),同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较。研究表明:MSMFFCI对GDP的预测效果要优于SFFCI,MSMFFCI领先GDP1-2个季度,与GDP有较高的相关性,能够较好地预测未来经济增长。
- 周德才邓姝姝左玥
- 关键词:金融状况指数
- 我国能源价格状况指数构建及通胀预测研究被引量:4
- 2017年
- 为了综合系统地反映能源对通胀的影响,借鉴金融状况指数方法,文章构建了能源价格状况指数(EPCI),通过内生能源价格,建立拓展的新凯恩斯混合菲律普斯曲线作为其数理模型基础,使用MS-FAVAR模型,选择了国内外原油价格、国内煤炭价格和国外煤炭价格共3个公因子10个能源价格状况变量,测算了我国EPCI,并分析了它与通胀(PPI)的关系,结果表明EPCI对PPI有较好的先导作用和预期效果。
- 周德才邓姝姝朱志亮徐玮
- 关键词:通胀