贺展
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
- 供职机构：宁波工程学院理学院更多>>
- 发文基金：浙江省自然科学基金宁波市自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于VAR模型人民币汇率变动对我国通货膨胀的影响
- 2016年
- 本文通过相关性、平稳性、Granger因果、脉冲响应函数和方差分解等检验和分析比较汇改前后GDP、M2和NEER对CPI的影响。以2005年7月汇改制度为界限,比较汇改前后上述指标对CPI影响的变化,得出汇改制度调整后有利于缓解国内通货膨胀的局面,具有积极意义,并给出在合理浮动范围内增强人民币汇率浮动弹性的建设性建议。
- 朱佳慧王志贺展
- 关键词：VAR模型汇率通货膨胀
- 中国居民消费价格指数的ARIMA预测模型被引量：1
- 2017年
- 本文将2009年1月至2014年12月期间的中国居民消费价格总指数进行了分析,对序列进行了季节性检验和季节性调整,通过计算季节指数,利用时间序列图以及ADF检验方法检验了调整后序列的平稳性,得到了居民消费价格总指数的ARIMA模型.最后分别对CPI进行静态预测和动态预测,将预测结果乘以季节指数将预测结果还原,得到了较为满意的结果.
- 王志贺展范燕君
- 关键词：季节性ADF检验ARIMA模型
- 基于VaR方法和GARCH模型族的上证综指实证分析
- 2016年
- 在三种GARCH模型下,本文分析比较了上证综指在服从正态分布,分布和GED分布下的Va R值。分析显示,GED分布情形下可以较为准确地刻画股市收益率的尖峰厚尾现象,EGARCH和PGARCH模型能够更好地刻画股票的波动规律。
- 李访宁王志贺展
- 关键词：GARCH模型族VAR方法股市收益率
