张清叶
- 作品数：4 被引量：16H指数：3
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- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自然科学总论更多>>
- 求解非光滑凸规划的一种混合束方法被引量：3
- 2016年
- 提出一种求解非光滑凸规划问题的混合束方法.该方法通过对目标函数增加迫近项,且对可行域增加信赖域约束进行迭代,做为迫近束方法与信赖域束方法的有机结合,混合束方法自动在二者之间切换,收敛性分析表明该方法具有全局收敛性.最后的数值算例验证了算法的有效性.
- 张清叶高岩
- 关键词：非光滑优化
- 求解非光滑优化问题的改进大洪水算法被引量：1
- 2016年
- 应用启发式算法求解非光滑优化问题,解决基于次梯度信息的确定性算法在求解时困难较大的问题.首先分析了基本大洪水算法的优化机理及特征并给出其求解步骤,然后针对无约束及盒子约束问题分别设计了改进的大洪水算法,将基本大洪水算法所依赖的参数up省去.对于无约束情形,提出了进行邻域搜索的随机行走法;对于盒子约束情形,提出了选择初始可行点的方法和进行邻域搜索的混沌优化算法.最后通过算例进行测试并与其他算法进行对比,测试结果表明了改进的大洪水算法在求解非光滑优化问题时的有效性与优越性,故其可作为求解非光滑优化问题的一种实用方法.
- 张清叶高岩马良
- 关键词：非光滑优化混沌
- 基于CVaR投资组合优化问题的非光滑优化方法被引量：9
- 2017年
- 对选定的风险资产进行组合投资,以条件风险价值(CVaR)作为度量风险的工具,建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与极大值函数,首先利用蒙特卡洛模拟产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算,之后目标函数为分片光滑(非光滑)函数,设计相应的非光滑优化方法并给出其收敛性分析。初步的数值试验表明了本文算法的有效性。
- 张清叶高岩
- 关键词：投资组合条件风险价值非光滑优化
- 基于CVaR投资组合优化问题的光滑化方法被引量：4
- 2017年
- 对选定的风险资产进行组合投资,以条件风险价值(CVaR)作为度量风险的工具,建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与plus函数,产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算,提出plus函数的一个新的一致光滑逼近函数并给出求解CVaR模型的光滑化方法,最后的实证研究表明了本文算法的优越性。
- 张清叶高岩
- 关键词：投资组合优化条件风险价值光滑化方法
