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欧阳颖

作品数：1 被引量：6H指数：1
供职机构：中国银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇评级
  • 1篇评级体系
  • 1篇违约
  • 1篇违约概率
  • 1篇内部评级
  • 1篇内部评级体系

机构

  • 1篇首都经济贸易...
  • 1篇中国银行

作者

  • 1篇陈宏
  • 1篇陈及
  • 1篇欧阳颖

传媒

  • 1篇国际金融研究

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
信用风险限额的构建方法--内部评级体系的应用被引量：6
2008年
本文结合银行授信业务和《巴塞尔新资本协议》的要求,从理论上解析了公司授信业务中的信用风险限额(Credit Limit)的结构、层次;并从实施角度提供了具体的计算办法。作者首次提出了条件违约概率的概念,并介绍如何应用条件违约概率构建风险限额。鉴于集团公司客户在管理中的重要性,作者重点讨论了集团公司限额制定的办法和规则,介绍了如何综合利用客户评级信息来计算信用风险限额。此外,本文围绕信用风险限额介绍了授信业务中的交易结构优化、客户评级系统相关的概念。
陈及欧阳颖陈宏
关键词：违约概率
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