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有无人民币的SDR汇率波动:亟待扩容代表性货币: SDR作为IMF国际储备的记账单位,只有自身具有稳定性和代表性。才能作为大宗商品的记账单位,实现其国际货币的职能。本研究引入2013年中国全球贸易额占比等因素,发现加入人民币后的SDR与主要商品价格波动的协方差是最小的。...; 丁剑平向坚蔚立柱; 关键词：SDR 人民币; 文献传递

加入人民币的SDR汇率波动:稳定性与代表性的检验: 学术界围绕最优货币中介目标的选择,在利率、简单加总货币量、迪维西亚货币量之间争论不休。本文基于DAG-SVAR模型,分别对美国、欧元区、英国的银行间隔夜拆借利率R、简单加总货币量M2、迪维西亚货币量D2对物价P、产出Y影...; 丁剑平向坚蔚立柱

有无人民币的SDR汇率波动:亟待扩容代表性货币: SDR作为IMF国际储备的记账单位,只有自身具有稳定性和代表性。才能作为大宗商品的记账单位,实现其国际货币的职能。本研究引入2013年中国全球贸易额占比等因素,发现加入人民币后的SDR与主要商品价格波动的协方差是最小的。...; 丁剑平向坚蔚立柱; 关键词：SDR 人民币

从进口国汇率视角看国际大宗商品价格波动被引量：11: 2016年; 本文从大宗商品进口国(中国、日本、韩国、印度)汇率视角研究国际大宗商品价格与汇率间的动态关系。首先,在样本内和样本外预测中,中国和韩国名义有效汇率对本国大宗商品价格有稳健的预测能力,但是日本和印度不显著,同时四国名义有效汇率对国际大宗商品价格和国际原油价格具有很好的预测能力。本文也检验了相反方向的预测(大宗商品价格预测汇率),但没有发现显著的预测结论。其次,对影响预测结论差异的结构性因素进行了研究,实证表明汇率制度和贸易依存度具有重要影响。本文相关结论为中国等国际大宗商品主要进口国应对国际大宗商品价格波动带来的负面冲击提供了新的理论。最后,本文提出了防范大宗商品价格风险的一系列政策建议。; 丁剑平向坚; 关键词：汇率波动价格预测贸易依存度

从进口国汇率视角看国际大宗商品价格波动: 本文从大宗商品进口国(中国、日本、韩国、印度)汇率视角研究国际大宗商品价格与汇率间的动态关系。首先,在样本内和样本外预测中,中国和韩国名义有效汇率对本国大宗商品价格有稳健的预测能力,但是日本和印度不显著,同时四国名义有效...; 丁剑平向坚; 关键词：汇率波动价格预测贸易依存度; 文献传递

加入人民币的SDR汇率波动:稳定性与代表性的检验: 学术界围绕最优货币中介目标的选择,在利率、简单加总货币量、迪维西亚货币量之间争论不休。本文基于DAG-SVAR模型,分别对美国、欧元区、英国的银行间隔夜拆借利率R、简单加总货币量M2、迪维西亚货币量D2对物价P、产出Y影...; 丁剑平向坚蔚立柱; 文献传递

纳入人民币的SDR汇率波动:稳定性与代表性的检验被引量：15: 2015年; 特别提款权(Special Drawing Rights,SDR)只有自身具有稳定性和代表性,才能作为储备资产和大宗商品的记账单位,实现其国际货币的职能。本文首先引入2013年中国占全球贸易额比重等因素,发现加入人民币后的SDR与主要商品价格波动的协方差是最小的。相比没有人民币的SDR,协方差大约减少了一半左右。其次,通过比较各国有效汇率(EER,使用广泛)波动与SDR汇率(使用甚少)波动,发现两者虽然在趋势线上相仿,但SDR波动只能解释很少部分的有效汇率波动。残差一方面说明各国有效汇率波动中SDR的成分少,另一方面说明SDR亟需扩容代表性货币,尤其是占全球贸易权重较大的国家的货币。相关检验证明,人民币纳入SDR后不仅可以提高SDR货币的稳定性,还可通过扩展SDR对世界主要贸易商品的计价职能和扩大主要贸易国货币来提升其指数货币的职能,使其更有全球记账单位的代表性。另外,加入SDR也有利于人民币作为国际储备货币组成部分,以补充其流动性供给。; 丁剑平向坚蔚立柱; 关键词：SDR 人民币

从进口国汇率视角看国际大宗商品价格波动: 本文从大宗商品进口国(中国、日本、韩国、印度)汇率视角研究国际大宗商品价格与汇率间的动态关系。首先,在样本内和样本外预测中,中国和韩国名义有效汇率对本国大宗商品价格有稳健的预测能力,但是日本和印度不显著,同时四国名义有效...; 丁剑平向坚; 关键词：汇率波动价格预测贸易依存度

有无人民币的SDR汇率波动:亟待扩容代表性货币: ＜正＞一、序言:2015年人民币进入SDR成为关注热点特别提款权（Special Drawing Right,SDR）诞生于1969年,作为国际货币基金组织（International Monetary Fund,IMF...; 丁剑平向坚蔚立柱; 文献传递

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向坚