李丽梅
- 作品数：5 被引量：9H指数：2
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- 相关领域：农业科学经济管理理学更多>>
- 网格尺度上宁夏平原区土壤水分入渗模型
- 2015年
- 结合宁夏平原区的土壤特性,为准确模拟土壤水分入渗过程,通过Green-Ampt模型计算入渗量,发现直接计算的累计入渗量与实测值相差较远,为使得该模型能准确描述宁夏平原区土壤水分入渗,首先将Green-Ampt模型分时段进行描述,继而再对第二时段分层表示,得到最终的分层分时段Green-Ampt模型,通过网格尺度上的野外实测以及实验模拟,经该方法修正的计算值与实测值吻合较好,证明该方法能有效的模拟宁夏平原区土壤水分入渗过程。
- 李丽梅胡华
- 关键词：积水入渗入渗率
- 网格尺度上宁夏平原区土壤水分入渗空间变异性分析被引量：5
- 2015年
- 以宁夏平原区从北到南3个典型试验区进行的入渗试验为基础,采用经典统计学方法、Pearson相关系数法以及多重分形方法研究宁夏平原区土壤水入渗水力特性的空间变异性及其与土壤物理特性的相关关系。结果表明,1土壤水力特性中,稳定入渗率、累积入渗量、饱和含水率均具有多重分形特征,且分别在3个试验区都具有较强的空间变异性。2从北到南稳定入渗率和累积入渗量空间变异性呈走强趋势,相反饱和含水率空间变异性从北到南呈走弱趋势。3土壤水力特性均受长距离变异影响,且由高值造成,但是通过分析土壤基本物理特性与土壤水力特性的相关关系及多重分形谱宽度、多重分形谱图、广义维数等,发现3个试验区土壤物理特性的空间变异性各有不同,且造成3个试验区的土壤水力特性及其土壤物理特性的因素也不尽相同。
- 李丽梅胡华
- 基于SVt-EVT-Vine Copula的投资组合VaR研究被引量：3
- 2016年
- 针对现有风险度量模型不能准确的模拟高维金融资产收益率风险,以上证指数、沪深300指数和股指期货指数为例,首先利用SVt和EVT对各序列的边缘分布进行建模,然后采用Vine Copula方法分析多序列之间的秩相关关系和极大似然值估计法估计参数,得到RVine,CVine和DVine三种不同树结构的分解模型,通过Monte Carlo模拟法计算出在同一边缘分布不同Vine Copula方法下和在不同边缘分布同一Vine Copula方法下单资产和投资组合的金融风险VaR.经实证检验并分析对比,VaR和返回式检验均表明SVt和EVT相结合对边缘分布有较好的拟合效果,再运用RVine描述资产间的相依结构在度量投资组合金融风险方面更准确合理.
- 李丽梅胡华
- 关键词：VINECOPULA投资组合
- 不同利率下服从混合分数布朗运动的亚幂期权定价被引量：1
- 2016年
- Black-Scholes期权定价模型的2个重要假设是标的资产服从几何布朗运动和利率为不变的常数,这不符合实际的金融市场环境,针对此问题,将利率分别为常数、非随机函数和服从Hull-White利率模型的随机函数,应用到混合分数布朗运动驱动的Black-Scholes模型中,基于风险中性等价鞅测度得到亚幂期权的定价公式,从而推广了Black-Scholes模型的应用。
- 李丽梅胡华
- 关键词：随机函数
- 基于Vine Copula的多元动态风险度量模型
- 在险价值(VaR)是一种风险度量方法，受到各大金融机构及监管者推崇，但由于金融市场上外部冲击和数据内部特征对金融市场的影响以及投资者为降低风险分散投资，在资产配置中，VaR或低估了尾部风险或忽略了状态转换或没有准确刻画资...
- 李丽梅
- 关键词：在险价值VAR模型
- 文献传递
