公共文化服务平台

共 2 条记录，以下是 1-2

全选清除导出

排序方式：

基于pair copula-LMSV-t模型的投资组合风险研究被引量：1: 2015年; 提出了LMSV-t模型并以其作为边缘分布的估计,来构建pair copula-LMSV-t多元投资组合模型.采用LMSV-t模型估计边缘分布能够更好地刻画资产收益率的波动性和长记忆性等非线性特征,从而更精确地估计投资组合的VaR.同时通过对中国股市开放式基金的实证分析,证明该投资组合模型在描述单个资产的非线性特征和资产之间的相依性方面都有进步.; 张勔程希骏方正郭键鸿刘峰; 关键词：PAIR COPULA VAR

基于多指标排序信息下Black-Litterman模型的研究被引量：1: 2015年; 针对Black-Litterman模型中投资者观点难以量化的问题,本文提出一种基于TOPSIS方法的多指标排序信息下的Black-Litterman模型.首先通过TOPSIS方法对具有多个指标属性的资产进行排序,从而获得量化的观点.然后采用最新的随机最优化思想求解最优化问题,确定资产的组合权重.最后对构建的模型进行实证研究,选取上海证券交易所交易的十只个股进行资产配置.实证结果显示:与传统的投资组合方法相比,新方法可以有效的将价格以外的信息结合进来,从而提高了模型的稳健性和运用范围.; 方正程希骏葛颖; 关键词：BLACK-LITTERMAN模型 TOPSIS方法

全选清除导出

共1页<1>

方正