刘丹
- 作品数：20 被引量：91H指数：5
- 供职机构：大连理工大学工商管理学院更多>>
- 发文基金：中国博士后科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论更多>>
- VaR若干典型度量方法的比较研究
- 目前，VaR的度量方法有很多，而且，由不同方法计算出的VaR值往往相差很大，使得风险管理者面对如此多的模型不知如何选择才能真正达到其风险管理的目的。针对这一点，本文给出了一种将理论分析与实证分析相结合的VaR模型准确性评...
- 刘丹
- 关键词：VARPOT
- 文献传递网络资源链接
- 商业银行“多维度风险管理”被引量：13
- 2007年
- 针对现阶段中国商业银行风险管理体系上的弱点,本文提出商业银行"多维度"风险管理的概念与方法,通过构建风险关联度和风险变动关联度的矩阵,尝试用多属性效用最大化方法来合理计算信用风险、利率风险、操作风险和流动性风险之间的关系,并应用于商业银行财务指标的分析之中。总体看来,这种"多维度"风险管理方法比全面风险管理方法更加实用,值得推广。
- 王占峰刘丹何一峰
- 关键词：信用风险利率风险操作风险
- 次贷危机实证分析被引量：1
- 2010年
- 通过定性分析、风险传递机制和计量分析阐述次贷危机产生的原因:一是资产证券化产品的风险放大效应;二是监管制度上的不足。实证分析结果揭示了美国房地产市场主要因素之间的相互因果关系:房价是刺激消费贷款增长的原因。
- 李伏安刘丹
- 关键词：房地产市场资产证券化金融创新产品因果关系房地产贷款
- 房价宏观风险度量方法研究被引量：2
- 2010年
- 房地产市场对宏观经济、金融稳定具有重要影响,但目前国内外没有关于基于宏观经济运行的房地产市场风险的定量度量工具和方法。本文从宏观经济风险管理和金融系统风险管理的角度,借鉴金融风险度量工具VaR的概念提出HP-at-Risk的概念,建立了度量基于宏观经济运行的房地产价格波动风险的分析框架,通过基于产出的风险和基于物价指数的风险两个指标,分别度量其超出实体支撑的风险和市场局部失衡的风险。
- 刘丹张中铭
- 关键词：房价波动房地产市场泡沫
- 资本市场收益与通货膨胀:对新兴市场的进一步检验
- 2011年
- 本文对中国、印尼、马来西亚、菲律宾、韩国和泰国六个新兴市场国家的股票回报率和通货膨胀率之间的关系进行了实证研究。结果表明,在中国和菲律宾,名义股票回报率和通胀率之间存在正相关关系,但在其它四个国家,并未发现同样的关系存在。这表明股票作为通货膨胀的对冲工具,可能仅在个别国家里成立。此外,本文还对真实回报率和通胀率之间的关系进行了检验,结果普遍表明当期通胀率和单期滞后通胀率对真实股票回报率有负的影响。
- 刘丹
- 关键词：通货膨胀
- ERP思想在高校图书馆的应用被引量：2
- 2012年
- 本文主要探讨了如何在高校图书馆中引入企业资源计划(ERP)的思想。首先简要介绍了高校图书馆管理的发展历史和目前存在的种种问题,然后分析ERP的管理思想,并针对高校图书馆存在的问题讨论了如何将ERP的各种思想引入其中,即图书馆资源计划(LRP)的思想,最后提出了几点LRP实施中需要注意的问题。
- 范子衿刘丹
- 关键词：企业资源计划图书馆资源计划
- 住房市场系统复杂网络模型研究被引量：4
- 2008年
- 将系统科学和复杂网络理论相结合,建立了包含银行、房地产开发企业和购房消费者三级节点的住房市场系统复杂网络模型,刻画了住房市场系统的结构特性和动态演化特性,并通过模拟仿真上海住房市场交易变动情况,体现了住房市场的客观规律。研究提出的住房市场复杂网络模型为住房市场研究提供了新的方法,克服了以往研究模型由于数据的有限性所导致的、复杂系统过度线性化近似和动态性研究不足的问题,在此基础上开展实证研究具有重要现实意义。
- 刘丹杨德礼佟斌
- 关键词：复杂网络演化网络幂率分布
- 控股股东类型与公司价值:来自上市公司的证据被引量：4
- 2008年
- 本文建立了一个状态依赖模型,分析了不同股权类型下公司价值与控股股东所持股权比例之间的关系。当政府控股时,公司价值与控股比例存在左高右低的U型曲线关系;私人控股时,公司价值与控股比例存在横S型曲线关系。利用上市公司的数据检验结果显示,政府相对控股还是绝对控股并对公司价值没有显著差异,家族相对控股比绝对控股更有利于公司价值的提升,而其他类型控股者在居于绝对控股地位后会更加关注控制权的共享收益而非剥夺其余股东。
- 吴刚刘丹
- 住房市场模型研究——基于非稳定时间序列的FM-OLS估计被引量：3
- 2010年
- 通过对住房市场进行系统分析,提取影响房价和销售额的主要变量:房地产开发国内贷款、已开发的房产当前的存量、住宅施工面积、金融机构中长期贷款、储蓄存款余额和宏观经济环境变量GDP,建立住房市场房价与销售额回归模型。并通过FM-OLS方法对非平稳时间序列回归模型进行估计和统计推断,解决了传统OLS方法无法对非平稳时间序列回归进行统计推断问题,避免了对数据差分平稳化处理导致的信息丢失及回归系数不易解释的问题。实证结果表明房价和销售额受宏观经济环境GDP影响显著,房屋存量在方程中的表现揭示了中国房地产市场房地产开发商囤积房源和减少供给量导致住房市场价格持续上涨的现象。最后,通过与ARIMA模型拟合效果进行比较,证明了模型的拟合效果更优,更能体现市场的真实情况。
- 刘丹莫迪
- 关键词：住房市场
- 股权分置改革与公司治理——二阶委托代理框架的视角被引量：17
- 2007年
- 本文通过引入一个二阶委托代理模型,探讨股权分置改革对于公司治理的效率增进。我们发现,股权分置改革能够避免激励合约的不确定性、增强各委托人之间、以及委托人与代理人之间的目标一致性,从而达到提升公司治理绩效的目的。
- 乔志城刘丹
- 关键词：股权分置改革公司治理委托代理
