张奕
- 作品数：18 被引量：68H指数：6
- 供职机构：浙江大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：理学经济管理政治法律社会学更多>>
- 标准差计算原理下的最优再保险被引量：3
- 2006年
- 介绍了在标准差计算原理下,如何得出最优再保险的策略,使得保险人和再保险人双方的风险和达到最小.在一个限制条件函数类中,给出了在较为一般的风险测量函数下,最优再保险函数的充分条件.并且,在方差作为风险测量的情形下,给出了最优再保险合同的具体形式,以及最优再保险函数参数的确定方法.
- 曹玉松张奕
- 关键词：再保险风险函数拉格朗日函数
- 随机利率下的年金的计算(英文)被引量：6
- 2004年
- 我们考虑随机利率下的一类延付年金在n年后的积累值的计算问题,目的在 于研究积累值的期望和方差.本文给出两种方法计算在某些年内一类延付年金的积累值的 期望和方差,获得了积累值的方差的递推关系,并且给出了计算公式.
- 王丽燕冯恩民张奕
- 关键词：随机利率数学期望递推关系式
- 随机利率下的风险模型被引量：9
- 2004年
- 考虑随机利率情形下关于风险损失(或赔款)的随机风险模型.当随机利率取一般的独立增量过程时,得到了总索赔额精算现值的各阶矩.特别地,当独立增量过程为Wiener过程,损失分布为Pareto分布的情形下,给出了总索赔额精算现值各阶矩的具体表达式.
- 张奕李志英
- 关键词：随机利率POISSON过程WIENER过程索赔额
- 基于协整理论的中国人口死亡率预测被引量：3
- 2015年
- 近年来,人类寿命明显延长.长寿风险对于国家养老金制度,保险公司寿险业务的影响日益凸现.长寿风险源于人口死亡率的非预期变动,精准预测人口死亡率是长寿风险研究的一项重要内容.文中提出了一种死亡率预测的新方法,将计量经济学中的协整理论引入死亡率预测,以弥补中国死亡率历史数据缺乏,并结合极值理论方法给出中国死亡率的预测.
- 张奕王婷婷
- 关键词：极值理论误差修正模型
- 基于截断Poisson分布的Marshall—Olkin拓展分布
- 2014年
- 采用复合分布的方法,将一个参数λ和一个已有分布组合成一个新的分布的方法,研究新分布与原分布之间的DFR的继承性和似然序关系.在原分布分别取为指数分布和正态分布时,分析其密度函数和危险率函数的等统计特征.最后,用一组数据进行实证研究,利用极大似然估计估计出参数,分别用指数扩展分布和指数分布拟合进行比较.
- 章迎莹张奕
- 关键词：DFR随机序极大似然估计
- 企业职工基本养老保险预警系统初探被引量：11
- 2002年
- 基本养老保险制度的风险客观存在并日益为人们所重视。作者为现行的城镇企业职工基本养老保险制度设计了各统筹地区普遍适用的预警系统。文章介绍该系统预警模型和预警指标的计算方法,并就预警分析和政策模拟作了说明。
- 何文炯张奕徐林荣张海勇楼淑鸣
- 关键词：基本养老保险制度预警系统基金支付能力
- 随机环境影响下系统可靠性比较
- 2016年
- 本文研究随机环境影响系统相依结构的情形下,系统可靠性的随机比较,文章采用连接函数表示系统的相依结构,研究不同随机环境因子下两个系统的象限序、弱多元失效率序、n中取k系统的寿命等的随机比较,并通过实际例子进行分析.
- 丁艳红张奕
- 关键词：随机环境相依结构连接函数随机序
- 随机利率下现值函数的极限分布及其上、下界被引量：1
- 2006年
- 考虑在随机利率情形下由n个同质的被保人所组成的终身寿险组合的现值函数。在各被保人的未来余命随机变量相互独立的情形下,得到了现值函数的极限分布。并进一步考虑采用Dhaene等人所研究的Comonotonicity方法,给出了现值函数极限分布的上、下凸界。文章最后给出了一个数值模拟说明其主要结果。
- 张奕肖华燕
- 关键词：现值强大数律
- NA序列样本回归系数的强相合性被引量：2
- 1999年
- 讨论样本为ＮＡ序列情形时，线性回归模型参数估计的强相合性。
- 张奕刘自力
- 关键词：NA序列强相合性参数估计
- 考虑常利率的二维离散风险模型的破产概率被引量：5
- 2008年
- 考虑一个带常利率的二维离散风险模型.假设两险种的理赔服从二维一阶自回归模型,利用鞅方法导出最终破产概率的Lundberg型不等式及上界.并通过具体数值分析解释了各种不同参数对破产概率上界的影响.
- 王泉张奕
- 关键词：LUNDBERG不等式
