高茜
- 作品数：6 被引量：12H指数：2
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- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金教育部人文社会科学研究基金更多>>
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- 通货膨胀影响下的投资组合构建问题研究
- 本文利用2010年1月至2014年3月的数据检验了我国商品期货、房地产、黄金和行业股票四大类共三十种重要金融资产的通胀对冲能力,筛选出具有通货膨胀保护功能的资产。同时构建考虑通胀因素的均值方差模型,利用筛选出的资产构建投...
- 余湄高茜
- 关键词：均值方差投资组合
- 文献传递
- 基于VAR的我国预期通胀率的估计问题研究
- 在当前影响物价变动的因素愈加广泛和复杂的背景下,如何准确把握未来通胀预期走势进而有效调控通胀至关重要.本文通过建立附加前瞻性政策变量的VAR预期模型，利用我国宏观经济数据，采用卡尔曼滤波递归算法得出我国的通胀预期的估计。...
- 余湄高茜周荣喜李志勇
- 关键词：通货膨胀宏观调控
- 文献传递
- 通货膨胀影响下的投资组合构建问题研究被引量：2
- 2014年
- 本文利用2010年1月至2014年3月的数据检验了我国商品期货、房地产、黄金和行业股票四大类共三十种重要金融资产的通胀对冲能力,筛选出具有通货膨胀保护功能的资产。同时构建考虑通胀因素的均值方差模型,利用筛选出的资产构建投资组合,在股票资产池的基础上依次加入黄金、房地产和商品期货,对比投资组合对有效前沿,得到具有通胀保护功能的最优投资策略。
- 余湄高茜
- 关键词：均值方差投资组合
- 基于VAR的我国预期通货膨胀率的估计问题研究被引量：2
- 2018年
- 在当前影响物价变动的因素愈加广泛和复杂的背景下,如何准确把握未来通货膨胀预期走势进而有效调控通货膨胀至关重要。本文首先通过建立附加前瞻性政策变量的VAR预期模型,根据2002年第一季度至2014年第三季度的通货膨胀率、实际利率和产出偏差的实际值与预期目标值的偏差值季度数据,采用卡尔曼滤波递归算法得出我国的通货膨胀预期的估计结果。随后基于理性预期理论对初步估计结果进行检验。研究结果表明,采用前三个月实际利率、实际通货膨胀率的算术平均作为下期中国人民银行调控目标的预期值是较为符合我国情况的选择。
- 余湄李志勇周荣喜高茜
- 关键词：通货膨胀预期
- 国际投资中的汇率风险对冲问题研究被引量：8
- 2014年
- 本文从中国投资者的视角出发,探讨国际投资组合中汇率风险管理问题.文章选取中国、德国、日本、英国、澳大利亚、加拿大和美国七个代表性国家的金融市场的股票与债券指数,建立含汇率风险对冲的多元化投资模型,考察人民币计价下国际投资组合中的风险构成.实证结果表明,远期合约可以有效对冲国际投资的汇率风险,优化组合有效边界.并且选择期限为三个月的远期合约投资效果比期限为一、二月的远期合约对冲效果更佳.
- 余湄谢海滨高茜
- 关键词：远期合约汇率风险
- 我国预期通胀率的估计及其影响因素研究
- 通货膨胀影响诸如工资、物价、利率、投资和失业等国计民生的基础，关系到经济和社会稳定。尤其在当前影响物价变动的因素越来越广泛和复杂的背景下，如何准确把握未来通胀预期走势进而有效调控通胀至关重要。 本文首先通过建立附加前瞻...
- 高茜
- 关键词：VAR模型通货膨胀
