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白宇坤

作品数：1 被引量：21H指数：1
供职机构：北京工商大学经济学院更多>>
发文基金：北京市哲学社会科学规划项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇违约
  • 1篇违约距离
  • 1篇EDF
  • 1篇KMV

机构

  • 1篇北京工商大学

作者

  • 1篇马若微
  • 1篇张微
  • 1篇白宇坤

传媒

  • 1篇系统工程

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
我国上市公司动态违约概率KMV模型改进被引量：21
2014年
应用KMV模型检验中国上市公司的信用风险,需要对KMV模型做出修正并在此情况下检验模型的有效性。动态违约点的设定是对KMV模型修正的重要内容。本文通过设置动态违约点,对违约距离DD进行描述性统计分析并应用多种检验方法论证违约点参数设定,构建了大样本下违约距离和经验EDF的映射关系,在此基础上检验KMV模型的区分能力。结论表明,(1)均值差比较,均值t检验和秩和检验的结果在5年内具有一致性的结论,即当违约点在DP1时KMV模型的区分能力最强。(2)违约距离判别精度效果最好,而经验EDF的判别精度相比较低。
马若微张微白宇坤
关键词：KMVEDF信用风险违约距离
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