林文修
- 作品数：6 被引量：7H指数：2
- 供职机构：辅仁大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学轻工技术与工程自动化与计算机技术更多>>
- 集成基因表达规划法应用于动态股票交易策略探勘之研究
- 本研究主要目的乃运用基因表达规划法(Gene Expression Programming,GEP),加入集成学习(Ensemble Learning)与权重机制,以及设计动态时间天期技术指针的机制,期望提升程序交易(P...
- 林文修蔡秉洲
- 文献传递
- 应用交谈式遗传算法于个人化食谱设计
- 本研究根据人的体型与生活形态的概念,应用交谈式遗传算法(IGA)以设计个人化的食谱。在解决IGA疲劳的议题上,我们提供许多关于食物与健康的信息内涵,以降低使用者的疲劳感。实验结果显示：(1)IGA能应用在个人化食谱设计上...
- 林文修翁颂舜林育洁
- 关键词：遗传算法健康信息体重营养摄取
- 文献传递
- 模糊调适性遗传程序规划在认购权证评价模式之应用
- 近几年来由于国际金融的快速发展,为了因应金融环境变动的需要,金融商品不断创新,市场亦持续开拓。回顾台湾金融商品市场也如此,其中又以认购权证的发展最为快速蓬勃。多数人在评价权证时,仍采用Black-Scholes的选择权评...
- 林文修林泽全齐学平
- 关键词：认购权证BS模式
- 文献传递
- 模糊调适性遗传程序规划在认购权证评价模式之应用被引量：4
- 2005年
- 近几年来由于国际金融的快速发展,为了因应金融环境变动的需要,金融商品不断创新,市场亦持续开拓。回顾台湾金融商品市场也如此,其中又以认购权证的发展最为快速蓬勃。多数人在评价权证时,仍采用Black-Scholes的选择权评价模式,属于模式驱动理论的Black-Scholes必须建立在许多前提假设下,然而这些假设与真实世界是不尽相符的,使得此模型在实际运作上易产生价格偏误的现象。因此,该研究应用遗传程序规划,其符合资料驱动理论无母数方法的特质,具有强大的平行搜寻能力,可以描述复杂非线性的权证价格。此外,还设计模糊的交配率与突变率,并在演化过程中对其进行动态地调整。结果显示,使用模糊逻辑控制单元的遗传程序规划与固定参数的遗传程序规划相比,演化初期拥有较佳的利用力以达到快速的收敛,而在演化后期则拥有较好的探索能力,较易从区域最佳解跳脱出来,模糊控制单元对其整体搜寻全域最佳解能力有着不错的助益,同时在订价精确度上优于BS模式。
- 林文修林泽全齐学平
- 关键词：认购权证BS模式
- GEP-RNC算法在股价指数期货交易策略发展之研究
- 本研究主要目的为运用基因表达规划法(Gene Expression Programming,GEP)的搜寻与规画的能力,利用九个技术指标集成方法结合随机数值常数(RNC)编码方式,并且创新地在技术指针讯号产生的同时给予随...
- 林文修蔡秦宁
- 集成基因表达规划法应用于动态股票交易策略探勘之研究被引量：3
- 2015年
- 本研究主要目的乃运用基因表达规划法(Gene Expression Programming,GEP),加入集成学习(Ensemble Learning)与权重机制,以及设计动态时间天期技术指针的机制,期望提升程序交易(Program Trading)领域中交易策略设计的弹性与效果。因此,以台湾三家股票上市公司为实验目标,期望检验这个智能型的集成基因表达规划法(Ensemble-GEP,E-GEP)的交易策略系统,是否能帮助投资人发展出好的交易策略,提升风险报酬比率。根据实验结果:(1)使用动态天期技术指针的交易策略确实优于固定天期的交易策略,更能捕捉到交易讯号,获致较高的夏普率(Sharpe Ratio)与投资报酬率;(2)E-GEP交易系统获得较高的夏普率,优于使用单一分类器的模型(SGEP),显示其能提升风险报酬比率;本研究研发这套创新的交易策略系统,可建构在MultiCharts.NET程序交易平台,提供一个学术与实务应用结合的具体典范。
- 林文修蔡秉洲
