白婷
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 供职机构：河北师范大学数学与信息科学学院更多>>
- 发文基金：河北省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 具有时变参数的分数布朗运动下欧式双向期权的定价
- 期权定价问题是金融数学的核心问题之一.经典的期权定价理论假设资产价格服从标准几何布朗运动.而实证表明资产价格及收益率不是正态分布，价格的变化具有长期记忆性，资产价格和收益率的波动率具有自相似性和分形的特性，因此用分数布朗...
- 白婷
- 关键词：欧式双向期权分数布朗运动时变参数
- 文献传递
- 随机利率分数布朗运动模型下的欧式双向期权定价被引量：5
- 2015年
- 在经典的期权定价模型中,假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.假设标的资产服从几何分数布朗运动,无风险利率r(t)服从Vasicek扩展模型,红利率q(t),波动率σ(t)为随时间变化的确定函数,运用拟鞅及测度变换的方法求出了欧式双向期权的定价公式.
- 白婷李翠香
- 关键词：分数布朗运动拟鞅欧式双向期权
- 具有时变参数的分数布朗运动环境下欧式缺口期权定价被引量：1
- 2015年
- 经典的期权定价模型假设股票价格服从标准几何布朗运动,但金融实证表明用分数布朗运动描述股票价格过程更贴近市场.本文假设标的资产服从几何分数布朗运动,且无风险利率r(t),红利率q(t),波动率σ(t)均为随时间变化的确定函数,运用拟鞅方法求出了欧式缺口期权的定价公式,推广了相关结果.
- 白婷李翠香
- 关键词：分数布朗运动拟鞅时变参数
