周翠
- 作品数：3 被引量：15H指数：2
- 供职机构：上海师范大学数理学院更多>>
- 发文基金：上海市教育委员会创新基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 含有期权的最优投资与比例再保险策略
- 通常情况下,保险公司通过出售保险而集中了大量的风险,然而每一家公司承担风险的能力是有限的,为了求得一定的经营规模和经营业绩的稳定,增强竞争能力和提高经济效益,保险公司还必须将其承保的危险责任进行合理安排以便转嫁一定的风险...
- 周翠傅毅张寄洲
- 关键词：CEV过程期权比例再保险随机控制
- 文献传递
- 基于均值-方差模型的P2P债权投资策略与风险度量问题研究被引量：9
- 2017年
- 2015年1月31日,全国首个P2P跨平台债权转让系统"投之家"的二级市场上线,这迅速使得P2P债权投资成为了业界与学术界的热门话题。本文考虑投资者同时持有风险资产和P2P债权,将投资者日常的现金流假设为泊松过程,应用随机控制方法建立了P2P债权投资的均值-方差模型,运用动态规划原理得到了模型对应的HJB方程,并解得HJB方程的最优投资策略和风险度量显式解。最后本文通过数值模拟分析了不同参数对模型结果的影响。
- 傅毅张寄洲周翠
- 关键词：均值-方差模型互联网金融
- 含有期权的最优投资与比例再保险策略被引量：6
- 2015年
- 在Black-Scholes模型假设的市场条件下,研究了保险公司投资对象含有欧式看涨期权的情形下,进行投资和比例再保险的策略问题.以保险公司到期财富效用最大化为目标,运用动态规划原理得到了最优值函数满足的HJB方程,得到了包含期权在内的资产最优投资策略和比例再保险策略的显式解,并证明了解的验证定理.最后分析了不同参数对模型策略的影响.
- 傅毅张寄洲周翠
- 关键词：CEV过程期权比例再保险随机控制
