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许坚
作品数:
2
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供职机构:
山西财经大学财政金融学院
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相关领域:
经济管理
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合作作者
朱晓阳
中国矿业大学管理学院
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朱晓阳
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许坚
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2014
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基于多元GARCH模型的国内外股市联动性研究
2014年
当今全球各国股市之间的联系越来越紧密,因此研究全球股市之间的相关性具有极其重要的现实意义。本文分别选取美国标准普尔500指数、英国富时100指数、和上证综指作为美国、英国、和中国三国股市的代表指数,运用多.GGARCH模型,研究2007年1月5日到2014年3月19日间中英美三国股市间的联动性。实证结果表明,中美英三国股市波动方程ARCH项和GARCH项均显著,中美英三国股市之间存在显著的波动溢出效应。
许坚
朱晓阳
关键词:
股指期货
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