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许坚

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：山西财经大学财政金融学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇多元GARC...
  • 1篇期货
  • 1篇联动性
  • 1篇股市
  • 1篇股市联动
  • 1篇股市联动性
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货
  • 1篇VAR
  • 1篇GARCH

机构

  • 1篇中国矿业大学
  • 1篇山西财经大学

作者

  • 1篇朱晓阳
  • 1篇许坚

传媒

  • 1篇经济视野

年份

  • 1篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于多元GARCH模型的国内外股市联动性研究
2014年
当今全球各国股市之间的联系越来越紧密，因此研究全球股市之间的相关性具有极其重要的现实意义。本文分别选取美国标准普尔500指数、英国富时100指数、和上证综指作为美国、英国、和中国三国股市的代表指数，运用多．GGARCH模型，研究2007年1月5日到2014年3月19日间中英美三国股市间的联动性。实证结果表明，中美英三国股市波动方程ARCH项和GARCH项均显著，中美英三国股市之间存在显著的波动溢出效应。
许坚朱晓阳
关键词：股指期货
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共1页<1>
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