杨自强
- 作品数:3 被引量:43H指数:3
- 供职机构:中国科学院数学与系统科学研究院计算数学与科学工程计算研究所更多>>
- 相关领域:理学更多>>
- 任意分布随机变量抽样的通用算法与程序被引量:10
- 2006年
- 本文给出任意单变量离散或连续分布抽样的通用算法与程序.对于离散分布,将根据其分布率从三个算法(逆变换、罐子法和别名法)中自动选出最合适的一个.在连续分布场合,使用如下的复合抽样方法:f(x)=pafa(x)+(1-pa)fb(x),式中fa(x)是密度f(x)的近似,并有fa(x)=L(x)/pa,而L(x)(≤f(x))是阶梯函数,其面积pa→1.在连续分布抽样中,也借助罐子法、别名法和近似的舍选法,且阶梯函数中的阶梯数目和非等距的阶梯划分等都由程序根据f(x)的特性自动确定.多于20个分布的数值试验表明,我们的通用算法很有效,可与为某些特定分布专门设计的最佳算法媲美.
- 杨自强魏公毅
- 关键词:蒙特卡洛方法随机数发生器
- 你也需要蒙特卡罗方法——提高应用水平的若干技巧被引量:15
- 2007年
- 本文是《你也需要蒙特卡罗方法》中的第二篇。文中讨论提高应用水平的一些技巧,涉及模拟模型的选取,提高计算速度或降低抽样方差的一些方法,诸如重要抽样、相关抽样、对偶抽样和分层抽样等。还讨论了模拟中所需的抽样次数的确定和模拟结果的精度评估等实用问题。
- 杨自强
- 关键词:重要抽样分层抽样
- 你也需要蒙特卡罗方法——一个得心应手的工具被引量:29
- 2007年
- 本文通过几个例子和通俗的语言简要介绍蒙特卡罗(MC)方法的应用.文中例子显示,即使是一些尚无其它办法计算的复杂问题,应用MC方法也可以获得可用的结果,并且使用中档的个人电脑也可以在极短的时间内完成.文中还提供了一个品质优良的随机数发生器,据此读者不难把MC方法立刻用于自己的研究工作中。
- 杨自强
- 关键词:随机数