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杨继旺

作品数：3 被引量：6H指数：1
供职机构：重庆大学经济与工商管理学院更多>>
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合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇经济管理

主题

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  • 1篇场化
  • 1篇SHIBOR

机构

  • 2篇重庆大学

作者

  • 2篇杨继旺
  • 1篇吴俊

传媒

  • 1篇管理现代化

年份

  • 2篇2015
共 3 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
上海银行间同业拆放市场杠杆效应——基于GARCH族模型的比较研究被引量：6
2015年
构建ARMA-GARCH族模型,对SHIBOR杠杆效应进行实证研究,并基于损失函数对模型拟合效果进行评价。结果表明:同业拆放利差波动具有正的杠杆效应,GED分布较T分布更好拟合拆放利差序列"尖峰厚尾"特征;当赋予偏低预测和偏高预测等权重时,TGARCH、EGARCH、PARCH模型预测效果无显著区别,当赋予偏低预测较大权重时,TGARCH模型预测效果最好。
吴俊杨继旺
关键词：GARCH族模型
上海银行间同业拆放利率杠杆效应研究
在我国利率市场化进程中，上海银行间同业拆放市场自成立以来就承担着培养我国货币市场基准利率的重任，其中上海银行间同业拆放市场利率（Shibo r）已逐渐成为多种金融产品特别是金融衍生品的定价基础，越来越成为我国金融机构管理...
杨继旺
关键词：同业拆放利率货币市场利率市场化
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