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鲁征

作品数：4 被引量：4H指数：2
供职机构：中国银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 2篇衍生品
  • 2篇银行
  • 2篇金融
  • 2篇交易
  • 1篇衍生品交易
  • 1篇衍生品市场
  • 1篇银行业
  • 1篇营业
  • 1篇中国商业银行
  • 1篇人民币
  • 1篇人民币国际化
  • 1篇人民币国际化...
  • 1篇商业银行
  • 1篇市场风险管理
  • 1篇投资者
  • 1篇投资者利益
  • 1篇全球金融
  • 1篇全球金融市场
  • 1篇资本
  • 1篇资本管理

机构

  • 3篇中国银行
  • 1篇北京大学

作者

  • 4篇鲁征
  • 3篇黄党贵
  • 2篇尹哲
  • 1篇王玉婷
  • 1篇甄梅
  • 1篇杨阳
  • 1篇李淑瑞

传媒

  • 2篇国际金融
  • 1篇清华金融评论

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2007
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
VaR在中国商业银行市场风险管理中的应用
本文主要研究VaR模型在国内商业银行市场风险管理中的应用，对VaR模型计量市场风险的三种方法:方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法进行了比较分析，介绍了VaR的三种分析工具:边际VaR、增量VaR和成分VaR，并阐...
鲁征
关键词：商业银行资本管理风险价值模型
人民币国际化进程中利差交易对我国商业银行“走出去”的启示被引量：2
2015年
20世纪90年代以来，融入低息货币、投资于高息货币的利差交易（CarryTrade）一直是全球商业银行重要经营策略之一。国际方面，2008年金融危机后，美国、日本、欧洲等发达经济体均推出了不同程度的宽松货币政策，廉价资金供给更加充裕，利差交易愈发盛行，日元、美元利差交易规模均以万亿美元计；国内方面，2009年人民币跨境贸易结算试点开始以来，相关业务发展迅速，
黄党贵鲁征王玉婷尹哲
关键词：交易规模人民币利差货币政策
国际利率互换定价新规则的影响、启示及相关建议被引量：2
2014年
利率互换交易（IRS）产生于上世纪80年代,并在全球金融衍生品交易中占有重要地位。截至2013年末,其在全球衍生品交易中占比达82%。金融危机期间Libor利率的异常水平使IRS定价、估值和风险对冲方式发生了重大变革。2008年起,以高盛为代表的欧美金融机构逐步将有抵/质押品的IRS定价和估值折现参数由Libor曲线调整为隔夜指数互换（OIS）曲线,
甄梅黄党贵鲁征李淑瑞杨阳
关键词：利率互换定价金融衍生品交易LIBOR互换交易
沃尔克规则对我国银行业的启示
2014年
沃尔克规则旨在通过限制商业银行开展高风险自营交易等手段,促使银行回归信用中介的基本功能,降低系统性风险。本文探讨了沃克尓规则对全球金融市场的影响以及沃尔克规则对中国银行业的影响和启示。从2010年7月美国颁布《多德-弗兰克华尔街金融改革与消费者保护法》,到2013年12月美国联邦储备局、货币监理署、联邦存款保险公司、证券交易委员会和商品期货交易委员会联合发布最终版本,沃尔克规则历经三年多时间终于尘埃落定。近十几年来。
黄党贵鲁征尹哲
关键词：全球金融市场金融自营业务风险隔离机制投资者利益衍生品市场
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