马玉林
- 作品数：14 被引量：42H指数：4
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- 发文基金：山东省软科学研究计划山东省社会科学规划研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学历史地理更多>>
- 山东省“两型社会”评价指标体系的构建与应用被引量：1
- 2010年
- 从山东省资源和环境的现状出发，按照指标体系的构建原则，建立了山东省“两型社会”三层次多指标的综合评价指标体系，运用层次分析法和因子分析法综合分析了山东省1999～2008年“两型社会”的建设情况，并提出政策建议。
- 马玉林田庆波
- 关键词：两型社会层次分析法
- 二元分布函数的密度收敛
- 2001年
- 设 { ( Xi,Yi) ,i≥ 1 }是独立同分布二维随机向量列 ,其共同分布函数为 F.设 F属于 G的吸引场 ,本文假定边缘分布满足 Von-Mises条件 ,主要考虑二维极大值向量 Mn 密度收敛局部一致成立的问题 .本文将 Resnick[3
- 马玉林刘瑞花
- 关键词：吸引场
- 论政府行为与自主创新
- 本文所关注的自主创新,主要指科学技术领域的创造性活动,大体有三方面内容：一是原始创新,以获取科学发现和技术发明为目的;二是集成创新,将多种相关技术有机融合,形成新产品、新产业;三是引进消化吸收再创新。自主创新的成果,一般
- 马玉林武普照
- 文献传递
- 沪市VaR估计误差及其实证被引量：4
- 2005年
- 风险价值是一种概率估计,造成风险价值的预测有误差。利用不同分布条件下VaR估计的置信区间来度量风险价值的预测误差,能使风险价值的估计更精确。对沪市周、月收益率进行实证研究,得出月收益率比周收益率的波动性大,参数法有高估风险的迹象。
- 马玉林周林
- 基于实际波动率的组合选择实证研究被引量：1
- 2007年
- 本文对证券组合三因素的7种预测方法进行了实证研究和敏感性检验,得出结论:若以周作为组合持有期,则不论何种收益预测方法,基于实际波率的ARFIMA方法在组合持有期上均取得了正的超额收益;基于实际波动率的ARFIMA法在组合选择的各种方法中是最优的.
- 马玉林刘瑞花
- 关键词：实际波动率ARFIMA
- 可滞后的易腐库存模型被引量：6
- 2001年
- 本文研究了滞后时间为正的、连续盘点的 (s,S)易腐库存模型 .利用矩阵表示方法求出了平稳分布的递推表达式 ,证明了循环周期的分布服从 PH分布 ,并求得了费用函数 f (s,S.K) .
- 马玉林
- 关键词：费用函数PH分布马尔可夫链POISSON过程
- 动态VaR估计模型及实证
- 2009年
- 为了准确描述金融收益率序列的波动率聚集,异方差、厚尾等特性,研究我国证券市场的时变风险,本文利用极值理论和GARCH模型在处理金融数据上的优点,构造了基于GARCH-EVT的条件VaR模型,并对沪市综合指数收益率进行实证研究,结果表明,上海股市存在ARCH效应,收益率序列具有较强的自相关性;以GARCH模型为基础的条件极值方法比GARCH-正态和GARCH-t模型更好地消除了厚尾性对估计结果的影响,能更准确地捕捉风险的时变特性.
- 马玉林赵静
- 关键词：广义自回归条件异方差模型极值理论
- 建设资源节约型社会综合评价指标体系研究被引量：13
- 2007年
- 建设资源节约型社会是我国"十一五"时期的七项重要任务之一,本文从建立资源节约型社会的内涵出发,按照指标体系的构建原则,建立了四层次多指标的资源节约型社会综合评价指标体系,利用层次分析法确定各目标层相关因素的权重,综合评价我国及各地区的资源节约状况。
- 刘瑞花马玉林
- 关键词：资源节约综合评价
- 基于实际波动率的VaR模型实证研究被引量：6
- 2007年
- 以实际波动率预测方法替代传统的波动率预测方法,应用到VaR模型中去,并随机选择了五只股票数据进行实证研究,比较基于GARCH模型和实际波动率模型的两种VaR预测结果,得到基于实际波动率的VaR预测效果显著地优于基于GARCH模型的VaR预测效果.
- 马玉林王希泉
- 关键词：实际波动率GARCH模型
- 基于实际波动率的我国股市波动率实证研究
- 2011年
- 从上证180样本股中随机抽取30只股票,采用日内分钟交易数据,对实际波动率的部分性质进行实证研究,得出经实际波动率标准化的收益率序列接近于正态分布,对数实际波动率序列的分布近于正态,实际相关系数序列接近于正态分布,实际波动率序列、对数实际波动率及相关系数序列均具有显著的长记忆特征,不同股票的对数波动率序列之间具有显著的相关性。
- 吴有英马玉林
- 关键词：实际波动率长记忆股票市场
