- 最低资本要求国际标准研究
- 全文在银行的监管资本必须与经济资本匹配的思想指引下,重点研究了国际标准中监管资本要求与经济资本要求的内容,思考我国参照国际标准的相关问题.最低资本要求经过20多年的发展,2004年形成了一套完整、科学的国际新标准:既有对...
- 陈强
- 关键词：最低资本要求监管资本经济资本资本监管
- 文献传递
- 保险企业现金流管理浅论
- 2004年
- 目前,在西方风险管理中奉行"现金为王"(cash is king)的行为准则,而价值最大化又是企业追求的目标.对于现金流业务为主的保险企业而言,从价值管理角度来研究其现金流管理的意义不言而喻.以价值管理为导向的现金流管理分为战略管理和战术管理两部分,并由战略管理决定战术管理.
- 周文陈强
- 关键词：现金流管理价值管理战略管理价值最大化风险管理战术
- 浅析当前房地产企业融资渠道及风险控制—策略研究
- 房地产作为高风险,高投入,高回报的资金密集型行业,充裕的资金筹备是保证企业正常运作的前提,因此融资能力对房地产企业至关重要。 近几年经济经过几番大力度宏观调控之后,中央政府及具体职能部门也出台了一系列紧缩房地产银行信贷的...
- 陈强
- 关键词：企业融资
- 文献传递
- 出口信用保险的国家风险初探被引量：4
- 2004年
- 国家风险是出口信用保险中最基本的风险,也是不被商业保险公司所承保的风险。国家风险的不确定性及危害性对于一国的外贸出口产生极为重要的影响。我国的出口信用保险起步较晚,对于国家风险的研究更是薄弱。本文通过对国家风险概念及其评估的研究,提出了综合评估国家风险的CAML方法,并介绍了国际上比较流行的国家风险评估模型,探讨了我国出口信用保险突破国家风险瓶颈,健康发展的策略。
- 徐向红陈强
- 关键词：出口信用保险承保
- 中国股市波动性与交易量的关系:基于混合分布假说的实证研究被引量：1
- 2004年
- 在混合分布假说(MDH)框架下,应用EGARCH-Volume(附加交易量的指数GARCH)模型,分阶段考察了收益率波性与交易量的关系。与以往研究结论不同,对沪深股市分阶段的实证结果表明:在股市发展的过渡、调整阶段(1993-1996),同期交易量作为信息到达的代理变量,明显降低了沪深两市收益率中时变波动的持续性特征,而在规范、发展阶段(1997～2001)沪深两市的交易量基本不能解释收益率波动的持续性特征,收益率波的持续性受其他因素的影响。混合发布假说对股市持续性解释力呈现阶段性差异,说明信息对收益率波动的影响机制随着股市的发展而变化。
- 陈强侯建强
- 关键词：混合分布假说收益率波动性交易量
- 商业银行金融衍生工具业务监管研究
- 本文首先运用金融脆弱性理论和信息不对称理论从一个新的视角研究了对商业银行金融衍生工具实施监管必要性和重要性,之后,总结了巴塞尔委员会实施商业银行金融衍生工具监管的国际经验,最后,结合我国银行业监管的实际,提出了完善商业银...
- 陈强
- 关键词：金融衍生工具信息不对称银行监管公司治理风险管理商业银行
- 文献传递
- 保险公司上市风险解析
- 2004年
- 2003年是全国保险公司上市年,中国人寿取得2003年全球最大的IPO更是掀起了国内保险公司上市的热潮。然而,保险公司上市的利弊关系,孰轻孰重,尚难定论,本文通过分析保险公司上市的风险,提出了相应的防范措施,以期对我国保险公司上市问题有所借鉴。
- 徐向红陈强
- 关键词：中国人寿IPO
- 中资寿险公司全面预算管理研究
- 全面预算管理作为能够将组织大多数关键问题融合在一个体系中的控制方法之一,是企业进行战略管理和内部控制的利器,在西方寿险公司得到了广泛的应用.虽然已有部分中资寿险公司开始采用全面预算管理,但由于其大多经营历史较短,对于全面...
- 陈强
- 关键词：全面预算管理平衡记分卡
- 文献传递
- 中国股市波动性与交易量的关系——基于混合分布假说的实证研究被引量：3
- 2004年
- 本文在混合分布假说(MDH)框架下,应用EGARCH—Volume(附加交易量的指数GARCH)模型,分阶段考察了收益率波动性与交易量的关系。与以往研究结论不同,本文通过对沪深股市分阶段的实证研究,结果表明:在股市发展的过渡、调整阶段(1993～1996),同期交易量作为信息到达的代理变量,明显降低了沪深两市收益率中时变波动的持续性特征,而在规范、发展阶段(1997～2001),沪深两市的交易量基本不能解释收益率波动的持续性特征,收益率波动的持续性受其他因素的影响。混合分布假说对股市持续性解释力呈现阶段性差异,说明信息对收益率波动的影响机制随着股市的发展而变化。
- 陈强侯建强
- 关键词：收益率波动性交易量EGARCH模型
- 基于久期的商业银行套期保值策略被引量：1
- 2010年
- 随着我国利率市场化进程的不断推进，未来我国商业银行所面临的利率风险将成为商业银行的风险控制的重要对象。本文将通过介绍基于久期的套期保值策略来帮助商业银行对商场上的利率风险进行套期保值，使自己面临的利率风险将为最小。本文首先介绍了久期和凸度的概念，再介绍商业银行如何利用久期和凸度工具进行套期保值，最后该策略对商业银行规避风险的作用和意义。
- 陈强
- 关键词：久期凸度套期保值利率风险
