龙梅
- 作品数：3 被引量：3H指数：1
- 供职机构：燕山大学理学院更多>>
- 发文基金：秦皇岛市科学技术研究与发展计划课题更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 几种再保险风险模型的研究
- 本文是在经典的复合Poisson风险模型的基础上，对再保险风险模型进行研究，主要研究比例再保险和超额赔款再保险。根据实际需要，对复合Poisson过程进行推广，讨论保费收取次数为负二项随机过程，索赔次数为Poisson-...
- 龙梅
- 关键词：破产概率比例再保险
- 文献传递
- 带干扰的多险种比例再保险风险模型
- 2014年
- 为降低保险公司的破产概率,采用条件期望和随机过程理论,在利率,通货膨胀率,变破产下限和多险种的干扰下,考虑了一类带稀疏过程和比例再保险的风险模型,推导出模型的最终破产概率表达式及其上界.对下限函数给出了特定情况下的破产概率.研究结果表明:破产概率随调节系数、利率、比例系数的增大而减小,随通货膨胀率、破产下限的增大而增大,而增加比例系数会降低期望盈余,所以保险公司只能在盈余和破产之间找到合适自己的平衡点.
- 王永茂龙梅贠小青王丹
- 关键词：破产概率比例再保险
- 跳-扩散风险模型下的最优投资和再保策略被引量：3
- 2015年
- 研究了跳-扩散模型下的最优投资和最优再保险策略问题.基于跳-扩散风险模型,考虑购买非便宜比例再保险,以及资产投资于无风险资产和风险资产的条件下,通过应用HJB方程理论,得到破产时期望红利最大的最优策略和值函数.同时给出了当理赔分布为指数分布时最优投资策略和值函数的计算方法.算例中给出了一些参数对投资策略的影响,可以看出投资策略是符合实际情况的.
- 王永茂王丹龙梅贠小青
- 关键词：HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程再保险
