陈一非
- 作品数：15 被引量：85H指数：6
- 供职机构：中国人民银行广州分行更多>>
- 发文基金：广东省科技计划工业攻关项目全国统计科学研究计划项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学环境科学与工程更多>>
- 基于MCD的稳健主成分算法及其实证分析被引量：23
- 2006年
- 主成分分析方法是在经济管理中经常使用的多元统计分析方法,在变量降维方面扮演着很重要的角色,是进行多变量综合评价的有力工具。但传统的主成分分析对于异常值十分敏感,计算结果很容易受到异常值影响,而实际数据常包含异常情况,通常分析很少考虑它们的作用。本文基于MCD估计提出一种稳健的主成分分析方法,模拟和实证分析结果表明,该方法对于抵抗异常值有很好的效果。
- 王斌会陈一非
- 关键词：异常值主成分分析
- 基于网络分析法的我国银行间风险传染效应研究被引量：12
- 2014年
- 本文基于2012年我国115家商业银行的同业资产和同业负债数据,运用网络传导分析法评估了单家银行的异质性风险对整个银行体系的传染效应。结果发现:考虑到联合冲击因素并调减银行部门的资本金水平时,部分银行的异质性风险触发系统性金融风险并非是极端小概率事件。这表明,近年来我国银行业同业业务的较快发展,导致了银行体系具有潜在的脆弱性。另外,从风险传染的角度来看,大型国有商业银行、政策性银行及部分股份制商业银行具有系统重要性。对少数总资产规模较大的银行施加金融安全网保护,能有效抑制金融风险传染效应。为防范银行机构的道德风险问题,金融监管机构可以基于风险传染效应的评估,最大程度地降低对金融机构的救助范围。
- 廖为鼎陈一非
- 关键词：网络结构
- 基于网络传导分析法的我国银行间风险传染效应研究被引量：4
- 2015年
- 本文基于2012年115家商业银行的同业资产负债数据,运用网络传导分析法评估了单家银行的异质性风险事件对整个银行体系的风险传染效应。我们首先运用最小相对熵原理估算了单家银行间相互持有的同业头寸;基于银行间关联性状况,我们运用计算机程序模拟了单家银行的倒闭事件通过信用违约和流动性冲击渠道对其他银行带来的资产损失。主要结论包括:(一)考虑联合冲击因素并对各单家银行实际持有的资本金水平进行调减,当调减规模相当于其总资产的2%时,可能导致系统性金融风险的资产损失率临界值水平在经验上已经不算极端小概率情形,这表明近年来我国银行业同业业务的较快发展导致银行体系的脆弱性特征已经初显。(二)从风险传染性来看,我国具有系统重要性的银行主要包括总资产规模排名靠前的部分大型银行;另外,由于持有较多的银行间同业头寸,部分总资产规模相对较小的股份制银行爆发的风险事件可能比其他大银行带来的风险传染效应更大。(三)对少数总资产规模较大的银行施加金融安全网保护能有效抑制金融风险传染效应,为防范银行机构由于"太关联而不能倒"而衍生的道德风险行为,可以基于风险传染效应的评估最大程度地降低对金融机构的救助范围。
- 李程枫陈可嘉陈一非廖为鼎
- 关键词：传染效应风险传染系统性金融风险金融安全网市场结构
- 上市公司财务的Chernoff脸谱分析及实证研究被引量：2
- 2006年
- 桂文林刘建平舒晓惠陈一非
- 关键词：公司财务主成分法无量纲化处理速动比率负债比率
- 基于稳健马氏距离的多元异常值检测被引量：12
- 2005年
- 多元数据由于其复杂性而使其中的异常值检测问题成为一个研究难点。传统的多元统计方法由于受异常值影响使结果产生不稳定性。本文提出一种基于稳健马氏距离的异常值检测方法,并与其它一般的传统办法进行比较说明其优良性。
- 王斌会陈一非
- 关键词：异常值协方差矩阵
- 中国与国际股市的协和分析研究——基于一种新的非线性协和秩检验方法
- 2010年
- 基于一种新的非线性协和检验方法(秩检验方法),探讨了2005年1月11日至2009年3月27日我国上证综指与世界主要发达国家(美国、日本、德国与英国)以及"金砖四国"中其余三个国家的股指协同关系,并与传统线性协和检验方法——Johansen协和检验进行了比较。结果发现,股指间更多具有非线性协和关系,即秩检验能够检测到更多的非线性协和关系,从而提供了更多的关于经济变量间存在线性(非线性)协和关系的信息。
- 舒晓惠雷钦礼陈一非
- 资本账户开放与相关金融改革对经济增长的协同效应研究被引量：2
- 2013年
- 本文在回顾相关理论及各国实践经验的基础上,对资本账户开放、汇率制度改革、利率市场化之间的相互关系进行了探讨,并分别检验了资本账户开放与汇率弹性机制改革及利率市场化改革在促进经济增长方面的协同效应。实证结果表明:资本账户开放有助于经济增长;资本账户开放与汇率弹性机制改革之间存在协同效应;从长期来看,资本账户开放与弹性汇率形成机制改革对于经济增长具有联合推动作用;而资本账户开放所带来的经济增长效应与利率市场化水平没有显著的相关性,关于利率市场化程度提高应先于资本账户开放的金融改革次序论观点在文中并没有得到支持。
- 陈一非
- 关键词：经济增长资本账户开放汇率形成机制改革利率市场化
- 广东新型城镇化的成本测算及金融支持被引量：14
- 2013年
- 十八大报告明确提出新型城镇化的概念,表明新型城镇化已经成为当前经济发展的重点内容。认为新型城镇化的主要内涵是农民工市民化和农村征地补偿改革,从这两个方面提出测算实现新型城镇化成本的方法。在此基础上,选取东莞、佛山、中山为例进行实证分析并测算广东实现新型城镇化的成本,结果显示,若广东省新型城镇化建设按10年完成,不考虑经济增长和其他因素,那么每年的财政支出约需要按4.8%的速度增加。
- 陈一非
- 关键词：新型城镇化农民工市民化金融支持
- 自由软件R在回归异常值检测中的应用
- 2005年
- 计量经济学中,数据异常的问题一直是人们研究的重点,因为少量的异常值就会对模型拟合产生很大的影响。本文着重讨论了异常值对线性回归模型造成的影响及其检测方法,并通过自由软件R进行了三类异常值的模拟和检测。
- 陈一非王斌会
- 关键词：异常值线性回归模型计量经济学
- 广东省房地产金融风险实证分析被引量：2
- 2008年
- 房地产金融风险特指银行等金融机构为房地产业提供资金的筹集、融通、清算等金融服务活动中,由于各种事先无法预料(即不确定)因素的影响,使金融机构的实际收益与预期收益发生背离,从而蒙受经济损失的可能性。本文通过参考现有房地产金融风险分析的主要因素,从金融机构、房地产开发企业及购房者这三个方面对当前房地产市场的风险状况进行分析,并通过定量的方法估算当前广州房地产市场的投机程度,最后提出相应防范房地产金融风险的建议。
- 陈可嘉黄瑾陈一非
- 关键词：房地产金融风险分析实证研究
