贺凤羊
- 作品数：9 被引量：61H指数：4
- 供职机构：暨南大学更多>>
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- 极值分位数回归的若干理论研究
- 由于尾部分位数附近的样本数据很稀疏，从而利用传统分位数估计它的时候会失效，而极值理论刚好是研究极端值的一个很有用的数学工具，所以，将极值理论与分位数回归模型相结合，就有了“极值分位数回归”这个研究方向。我们在这个研究方向...
- 贺凤羊
- 金融危机前后我国通货膨胀的路径分析——基于结构突变理论的实证研究
- 选取2005年1月至2009年3月我国居民消费价格指数(CPI)的月度同比增长率时间序列，作为衡量通货膨胀的数据资料。在金融危机的外生冲击下，内生结构突变检验的结果证实了我国通货膨胀率序列(π)发生了突变，其数据生成过程...
- 贺凤羊
- 关键词：金融危机CPI通货膨胀结构突变ARCH
- 金融危机前后我国CPI涨跌的路径分析--基于结构突变理论的实证研究被引量：9
- 2010年
- 本文从结构突变的视角对金融危机前后我国CPI涨跌(π)序列进行了内生结构变动的单位根检验,证明了其数据生成过程(DGP)为两次结构突变的趋势平稳过程而非单位根过程。并运用考虑结构突变的时序模型对π序列进行了拟合,拟合优度达到了97.28%,克服了简单地用差分序列进行建模而造成数据信息大量损失的缺陷,同时,对模型的残差序列进行ARCH效应检验,结果显示,金融危机前后我国CPI涨跌的波动并不存在ARCH效应。
- 贺凤羊刘建平
- 关键词：结构突变ARCH
- 全国基尼系数与经济增长关系研究——基于变参数模型被引量：9
- 2009年
- 本文利用1986-2007年的时间序列数据,对全国基尼系数与人均GDP建立了变系数模型,以分析经济增长与基尼系数之间的关系。应用格兰杰因果检验与协整检验得到,人均GDP是全国基尼系数的单向格兰杰原因,并且两者具有协整关系。最后,估计变参数模型,结果表明:当人均GDP每增长1%,将引起基尼系数的增加值,是服从随机游走形式的。
- 贺凤羊
- 关键词：基尼系数经济增长变参数模型随机游走
- 中国经济时间序列的季节调整研究
- 季节调整是识别、分解时间序列各组成成分,剔除季节成分和不规则成分,反映时间序列基本趋势的一个技术分析过程。经过季节调整后的中国CPI序列,不仅准确反映了CPI的基本发展趋势,使得各月的CPI数据易于比较,而且还可以进行短...
- 贺凤羊
- 关键词：时间序列季节调整
- 文献传递
- 中国经济时间序列的季节调整研究 ——以中国CPI为例
- 季节调整是识别、分解时间序列各组成成分,剔除季节成分和不规则成分,反映时间序列基本趋势的一个技术分析过程。经过季节调整后的中国CPI序列,不仅准确反映了CPI的基本发展趋势,使得各月的CPI数据易于比较,而且还可以进行短...
- 贺凤羊
- 关键词：时间序列季节调整
- 如何对中国CPI进行季节调整——基于X-12-ARIMA方法的改进被引量：38
- 2011年
- 本文基于X-12-ARIMA方法,针对中国CPI存在的类似春节等移动假日效应调整问题,得到改进的X-12-ARIMA-BHG和X-12-ARIMA-LZ方法,利用改进的方法进行季节调整可更加准确地反映中国CPI的基本发展趋势。同时利用改进的方法对2010年12月至2011年6月份的中国CPI进行预测,得到了具有指导意义的预测结果。
- 贺凤羊刘建平
- 关键词：季节调整CPI假日效应
- 中国月度CPI指数的季节调整研究
- 本文采用国际上最新处理季度或月度时间序列的季节调整方法中的X-12-ARIMA方法，根据中国实际情况对其加以改进，并对中国月度CPI数据进行季节调整研究，准确估计和反映CPI的基本发展趋势，在调整结果的基础上再对中国20...
- 贺凤羊刘建平
- 关键词：X-12-ARIMACPI季节调整
- X-12-ARIMA中调整类似春节效应的模型研究及应用被引量：4
- 2013年
- 由于X-12-ARIMA只根据美国的假日情况设定复活节、劳动节和感恩节3种移动假日效应的调整,其调整方法不适用中国特有的类似春节效应的调整。因此,本文针对中国现有的类似春节效应调整模型中存在的局限性,构建扩展的L-Z模型体系,并与X-12-ARIMA程序相结合,形成一套具有中国特色的调整方案。同时利用新的调整方案对中国工业增加值中存在的类似春节效应进行有效调整,得到的经季节调整数据可以更好地满足经济分析的要求。对X-12-ARIMA进行本地化改造后,不但应用效果更好,而且应用范围更加广泛。
- 贺凤羊刘建平
- 关键词：X-12-ARIMA春节效应工业增加值
