袁军
- 作品数：12 被引量：34H指数：5
- 供职机构：上海财经大学更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 金融数学研究综述与展望被引量：9
- 2008年
- 金融数学自诞生以来,经过多半个世纪的不断扩充与修正,现在已经发展成为了独立的、具有理论研究价值和实践价值的交叉学科。本文对金融数学的基础理论及最新进展作一综述,以期对金融数学的未来发展提供借鉴。
- 袁军
- 关键词：金融数学投资组合理论鞅理论套利定价理论
- 基于结构突变的存货质押融资流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例被引量：6
- 2010年
- 引入非参数ICSS结构变点检测算法,以中国东方丝绸坯布市场为例,研究了存货质物商品市场的结构突变和流动性风险模型,并分析了结构突变、不同持有期、不同风险模型对存货质物的质押率的影响。研究发现:(1)对存货质物进行风险度量时加入流动性风险可以更准确刻画商品市场的总风险,且流动性风险占总风险的比重与持有期限呈反比。(2)存货商品市场的波动性、流动性风险有着显著区制转换特征,且不能忽略。考虑结构突变可以更准确地刻画市场风险、流动性风险,也能更准确地确定合理的动产质物的质押率。
- 袁军
- 关键词：存货质押融资质押率结构突变
- 沪港股市收益率传导:基于同期和非同期视角的比较实证
- 2009年
- 从同期和非同期对比的视角,运用结构性向量自回归和自举抽样的方法,对沪港两市指数收益率的传导机制的实证研究发现:在同期传导过程中,1%的沪市收益率冲击会引起港市收益率2.69%的同期变化,而1%的港市收益率冲击会引起沪市2.18%收益率同期变化,两市收益率信息冲击相互影响较弱,但是沪市对港市的冲击大于港市对沪市的冲击。在非同期(滞后10期)传导过程中,沪市信息冲击导致港市收益率4.41%的变化;港市信息冲击引起沪市指数收益率2.78%的变化。
- 袁军
- 关键词：脉冲响应
- 期货做市商的行为分析被引量：2
- 2007年
- 文章从两个角度(做市商存货与报价的关系;双重交易中的做市商行为)对做市商的市场行为分别进行研究,并得出各自的结论。
- 曾海兴袁军
- 关键词：信息效应
- SETAR模型在GDP预测中的应用被引量：6
- 2007年
- 本文分别使用了非线性自我激励门限模型SETAR和线性ARIMA模型对我国1952-2000年的GDP进行了研究,并且还运用一步预测和多步预测两种方法对未来5年的GDP进行了预测,最后运用RAPE、RMSE方法比较两种方法的预测效果,得出结论。
- 袁军
- 关键词：门限模型ARIMA模型RAPERMSE
- 我国高房价的成因分析被引量：2
- 2007年
- 一、引言
近几年，我国房价一路高歌猛进，据《中国统计年鉴2005））显示，1994-2003年（除1999年），全国商品房价格一直处于上涨中，大约平均每年保持5％的涨幅，1994年全国商品房平均价格为1409元／平方米，到2003年已高达2379元／平方米。针对房价上涨过快的现状，从2003年6月央行121号文件开始，向驶入高速发展通道的房地产业发出首个“紧缩信号”后，中央出台了一系列抑制房价过快增长的政策措施。然而，从2004～2006年部分大中城市房价上涨仍然较快。
- 袁军
- 关键词：商品房价格统计年鉴平均价格城市房价上涨
- 石油价格波动与GDP的动态协整分析和误差模型被引量：5
- 2007年
- 国际石油价格的波动是影响我国经济的重要原因之一,给我国的经济走势带来了不确定性的因素。本文应用时间序列分析中的协整理论,对国际石油价格与我国经济增长指标GDP进行了定量的分析,揭示了石油价格对宏观经济指标的影响程度,进而反映了对我国经济增长的影响程度。
- 袁军
- 关键词：石油价格误差修正模型
- 基于结构突变的存货流动性风险实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例
- 2010年
- 引入非参数ICSS结构变点检测算法,以中国东方丝绸坯布市场为例,研究了存货质物商品市场的结构突变和流动性风险模型,并分析了结构突变和不同持有期的存货流动性风险。研究发现:(1)对存货质物进行风险度量时加入流动性风险可以更准确刻画商品市场的总风险,且流动性风险占总风险的比重与持有期限呈反比;(2)存货商品市场的波动性、流动性风险有着显著区制转换特征,且不能忽略。考虑结构突变可以更准确刻画市场风险和流动性风险。
- 袁军
- 关键词：物流金融结构突变
- 基于结构突变的质押融资业务的质押率实证研究——以中国东方丝绸市场交易所坯布动产为例被引量：5
- 2010年
- 引入了非参数ICSS结构变点检测算法,以中国东方丝绸坯布市场为例,研究了存货质物商品市场的结构突变和流动性风险模型,并分析了结构突变、不同持有期、不同风险模型对存货质物的质押率的影响。研究发现:一是对存货质物进行风险度量时加入流动性风险可以更准确刻画商品市场的总风险,且流动性风险占总风险的比重与持有期限呈反比。二是考虑结构突变能更准确刻画市场风险和流动性风险,也能更准确地确定合理的动产质物的质押率。
- 袁军
- 关键词：存货质押融资质押率结构突变
- X石业集团竞争战略研究
- 由于其优美的自然纹理和坚硬的强度，石材一直是最受欢迎的装饰材料之一。改革开放以来，中国的石材生产和消费规模不断扩大。中国有2万多家企业业务活动涉及到石材，遍布全国各个省市。目前，中国是世界上最大的石材生产，出口和消费的地...
- 袁军
- 关键词：石材行业战略管理
