薛红
- 作品数：148 被引量：370H指数：12
- 供职机构：西安工程大学理学院更多>>
- 发文基金：陕西省教育厅自然科学基金陕西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术军事更多>>
- 向量值函数的Henstock-Stieltjes积分被引量：1
- 2007年
- 本文引入闭区间上实值函数关于向量值函数的Henstock-Stieltjes积分,研究了Henstock- Stieltjes积分的性质,给出了Henstock-Stieltjes积分可积的充要条件,并得到了Henstock- Stieltjes积分的收敛定理,最后证明了向量值函数在闭区间上关于实值右连续函数是Pettis可积,那么必为Henstock-Stieltjes可积。
- 王拉省薛红成涛
- 关键词：HENSTOCK-STIELTJES积分收敛定理PETTIS积分
- 分数跳-扩散环境下脆弱期权定价被引量：4
- 2013年
- 以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.
- 许艳红薛红王晓东
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法
- 分数布朗运动环境下的美式看涨期权的定价方法被引量：9
- 2007年
- 在分数布朗运动模拟算法基础上,提出了分数布朗运动环境下标的资产价格过程的一种数值模拟方法。然后应用于欧式和美式看涨期权定价。结果表明,该方法具有很快的收敛速度,而且基于最小二乘方法和偏最小二乘方法的美式看涨期权价格,都与对应的欧式看涨期权价格几乎完全一样。这恰恰验证了不支付红利的条件下,美式看涨期权不应该提前执行的理论论断。
- 王旭薛红
- 关键词：分数布朗运动欧式看涨期权美式看涨期权
- 次分数布朗运动环境下后定选择权定价被引量：1
- 2020年
- 为描述分数布朗运动难以描述的股价收益率变化非平稳的金融市场,假定股票价格服从次分数布朗运动,借助次分数随机分析理论和保险精算方法,得到了后定选择权定价公式.并通过分析期权价格灵敏度,说明各参数对期权价格有着不同的影响,另外给出了相应数值算例,表明金融市场不同的分形结构对期权价格有显著的影响.
- 王瑞薛红梁喜珠
- 关键词：保险精算方法期权定价
- 分数布朗运动环境下缺口期权定价模型被引量：4
- 2012年
- 假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Va-sicek模型,建立了分数布朗运动环境下金融市场数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,得到了缺口期权定价公式.
- 蔺捷薛红王晓东
- 关键词：分数布朗运动随机利率保险精算
- 次分数跳-扩散环境下最值期权定价被引量：2
- 2019年
- 本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权.为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到标的资产价格所满足的随机微分方程,然后再利用随机分析理论及保险精算方法,从而得到次分数跳-扩散过程下最值期权的定价公式.此过程推广了最值期权模型,使应用更为广泛.研究结果表明,与标准布朗运动下的期权价格相比,次分数跳-扩散下期权价格要同时取决于到期日、Hurst参数和跳跃次数.
- 梁喜珠薛红王瑞
- 关键词：保险精算方法期权定价
- 分数跳-扩散下的增额寿险
- 2013年
- 以即时给付的增额寿险为研究对象,采用分数Brown运动和Poisson过程联合建立随机利率的数学模型,对寿险理论中的保费、年金及责任准备金进行研究,并给出相应的表达.
- 刘敏薛红卢俊香
- 关键词：随机利率增额寿险精算现值责任准备金
- 股票价格遵循分数-跳扩散过程的期权定价被引量：8
- 2008年
- 利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens bladt和Hina Hviid Ryd-berg关于欧式期权定价的结果.在假设股票价格遵循带有非时齐Poisson跳跃的分数扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,给出了欧式期权定价公式和买权与卖权之间的平价关系.
- 张学莲薛红
- 关键词：期权定价保险精算定价
- 双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的后定选择权定价被引量：1
- 2018年
- 为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和股价波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数Ornstein-Uhlenback过程下跳-扩散模型金融市场数学模型,运用保险精算方法,获得欧式看涨和欧式看跌期权定价公式及平价关系,并得到了后定选择权定价公式.
- 袁敏薛红
- 关键词：ORNSTEIN-UHLENBACK过程跳-扩散过程保险精算
- G-布朗运动环境下可转换债券定价及实证分析被引量：1
- 2020年
- 针对传统Black-Scholes模型中波动率为常数的假设与实际金融市场不符合的问题,利用G-布朗运动刻画股票价格的波动,建立金融市场数学模型。采用滑动窗口法估计上、下方差,利用G-布朗运动的相关理论及定义模拟标的资产价格,结合蒙特卡洛方法模拟得到可转换债券内嵌看涨期权的价格,进一步对可转换债券进行定价。通过长证转债交易数据进行实证分析,并与传统Black-Scholes模型定价结果进行对比,实证结果表明:G-布朗运动环境下的金融市场模型比传统Black-Scholes模型更符合金融市场的变化。
- 呼苗薛红刘欣
- 关键词：可转换债券BLACK-SCHOLES模型数值模拟实证分析
