田德建
- 作品数：6 被引量：2H指数：1
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- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金江苏省“青蓝工程”基金更多>>
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- 系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
- 2010年
- 证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.
- 田德建江龙邓芳
- 关键词：倒向随机微分方程存在性
- Knight不确定金融投资决策与风险度量研究
- 在充满不确定性的金融环境中,投资者不可避免地面临着金融决策的困惑.金融危机的爆发,使得人们越来越意识到金融风险的不确定性,越来越倾向于使用更加稳健的风险度量方法和更加稳健的金融投资策略.Knight不确定性采用一族概率分...
- 田德建
- 关键词：KNIGHT不确定性非线性数学期望
- 文献传递
- 具有拟Hlder连续生成元的倒向随机微分方程的可积解
- 2013年
- 本文证明了具有可积参数的一维倒向随机微分方程解的一个新的存在唯一性结果,其中生成元g关于y满足Osgood条件且关于z是拟Hlder连续的(这里可以不是Hlder连续的).利用Tanaka公式及Girsanov变换建立BSDE的L^1解的一个比较定理,从而得到解的唯一性.利用单调逼近方法给出生成元g的一个一致逼近序列进而构造出BSDE的L^1解的一个序列,然后证明其极限即为所需的解,从而证明解的存在性.
- 田德建江龙石学军
- 关键词：倒向随机微分方程存在唯一性
- Knight不确定金融投资决策与风险度暈研究
- 在充满不确定性的金融环境中,投资者不可避免地面临着金融决策的困惑.金融危机的爆发,使得人们越来越意识到金融风险的不确定性,越来越倾向于使用更加稳健的风险度量方法和更加稳健的金融投资策略.Knight不确定性采用一族概率分...
- 田德建
- 关键词：KNIGHT不确定性非线性数学期望倒向随机微分方程金融投资
- 文献传递
- 二次交替容度的AVaR的表示定理(英文)
- 2014年
- 从分位数函数的角度出发,首先定义了金融头寸在容度空间下的VaR和AVaR.然后综合运用Choquet积分的性质以及概率测度空间下AVaR的结果,建立了基于二次交替容度的AVaR的表示定理.进一步得到了基于二次交替容度的AVaR为一致性风险度量,推广了经典的结果.
- 田德建江龙纪荣林
- 关键词：表示定理
- 共单调可加g-估价的一些结果被引量：2
- 2010年
- 研究了由倒向随机微分方程诱导的未定权益的价格系统理论——g-估价理论,分析了具有共单调可加性的g-估价的一些性质;利用具有共单调可加性的算子特征、倒向随机微分方程解关于终值的连续性以及倒向随机微分方程生成元的表示定理,证明了如果一个g-估价满足共单调可加性,则它也满足正齐次性,并且相应的生成元g关于变量y,z是正齐次的,同时有g(t,0,0)≡0.进一步地,若布朗运动的维数为1,利用生成元表示定理,得到了生成元g关于变量y,z是可加的一个充分条件,并由此得到了生成元g的表达形式.
- 朱冬芸江龙田德建冯世强
- 关键词：倒向随机微分方程G-期望条件G-期望
