王志坚
- 作品数：15 被引量：62H指数：5
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- 相关领域：经济管理理学政治法律文化科学更多>>
- 基于灰色预测模型的上证指数开盘价预测
- 2018年
- 本文采用R软件,对上证指数(000001)历史时间序列数据(2015/12/4-2015/12/11)进行灰色预测建模分析,并预测出2015/12/14的开盘价。该预测值与实际值相对照,预测误差小,模型拟合效果良好,说明灰色预测模型非常适用于短期预测;同时预测结果显示在该时期上证指数处于波动下跌趋势。
- 王志坚黄嘉锋
- 关键词：GM(1,1)上证指数
- Yule-Walker估计法的敏感性分析及其稳健改进被引量：3
- 2019年
- 时间序列自回归AR模型的Yule-Walker估计法在建模过程中易受离群值的影响,导致计算结果与实际不相符。针对这一现象,基于均值和方差的稳健组合估计量构建了稳健自相关函数,得到了时序AR模型的稳健Yule-Walker估计算法,以克服离群值的影响。并对此方法进行了模拟与金融数据实证检验,模拟和实证检验均表明:当时序数据中不存在离群值时,传统估计方法与稳健估计方法得到的结果基本保持一致;当数据中存在离群值时,运用传统估计方法得到的结果出现较大变化,而运用稳健估计方法得到的结果基本不变。这说明相对于传统估计方法,稳健估计方法能有效抵抗离群值的影响,具有良好的抗干扰性和高抗差性。
- 王志坚王志坚
- 关键词：收益率
- 基于ARMA模型的社会消费品零售总额预测被引量：22
- 2014年
- 文章利用R统计软件对我国1953年到2010年社会消费品零售总额年度数据进行ARMA建模,并用该模型预测2011年和2012年与未来三年我国社会消费品零售总额,发现2011年和2012年预测值与实际值相对误差很小,模型拟合效果良好;同时预测结果显示未来三年我国社会消费品零售总额继续呈现增长态势。
- 王志坚王斌会
- 关键词：R语言社会消费品零售总额ARMA模型
- 常规过程控制图的敏感性分析及稳健设计被引量：2
- 2021年
- 常规休哈特(Shewhart)控制图的控制中心、控制限是不稳健的,易受离群值的影响而导致监控失效。文章通过对控制中心、控制限进行稳健改进,构建出稳健控制图并与常规控制图比较监控效果。模拟与实证分析均表明,当受控过程不存在离群值时,传统控制图与稳健控制图监控结果基本保持一致;当受控过程存在离群值时,传统控制图得到的结果出现较大变化,而稳健控制图基本不变。特别是在大样本、高污染率情形下,当常规控制图对离群值监控完全失效时,稳健控制图能保持较好的监控效果。这说明相对于传统控制图,提出的稳健控制图能较好地克服在离群值监控过程中反被离群值所干扰的困境。
- 苏拥英王志坚
- 关键词：统计过程控制
- ARMA模型的稳健识别及实证分析被引量：3
- 2014年
- 文章针对ARMA建模中模型识别时自协方差函数的不稳健性,对经典的自协方差函数进行如下稳健改进:1、利用Huber提出的ρ函数的导函数对原序列进行稳健变换,并取绝对离差均值作为样本方差σ?的稳健尺度估计,2、采用三均值作为原序列均值的稳健估计。以上改进保证对样本自协方差计算时降低异常值的影响,从而改善对自相关函数的估计,进而提高对ARMA模型识别的精确性。最后运用R语言对上证指数进行实证分析论证得出稳健改进的合理性和可行性。
- 王志坚王斌会
- 关键词：日收益率R语言
- 一种GARCH模型异常值的稳健检测法及其应用被引量：4
- 2020年
- 文章借鉴Charles(2005)提出的GARCH模型异常值检测法,提出一种GARCH模型AO型与IO型异常值稳健检测法,模拟不同污染率、不同样本量下的GARCH序列。实证检验结果显示,稳健检测法对异常值检测的正确率显著高于传统检测法。
- 王志坚
- 关键词：金融时间序列
- 稳健残差控制图的构建及在金融时序中的应用被引量：14
- 2017年
- 对于呈现自相关和波动族聚性并存的受控过程,通常采用残差控制图对其进行监控。但异常点的存在会对自相关或波动族聚性模型的拟合产生重要影响,使得基于该模型的残差并非独立同分布导致常规残差控制图监控失效。为解决这类问题,本文提出稳健残差控制图。即建立稳健的ARMA模型解决自相关问题从而得到无自相关的残差序列,用稳健的GARCH模型来构建控制图的上下限。模拟和实证研究表明,本文提出的稳健残差控制图具有很好的抗异常点能力并能更好的对金融时间序列的异常现象进行监控。
- 王志坚
- 关键词：统计过程控制金融时间序列异常点检测
- 新时代背景下我国劳动争议的影响因素研究
- 2020年
- 选取我国31个省、自治区、直辖市(不含港澳台)劳动关系的2002—2017年时间序列数据,以劳动争议案件总数、劳均劳动争议案件数及产均劳动争议案件数为被解释变量。以年度GDP、抚养比、文盲比、GDP增长率、人均GDP、失业率、工会组织数、市场化和城镇化为解释变量,建立多元线性回归模型分析发现:(1)对三个不同被解释变量影响显著的因素存在差异性;(2)对三个被解释变量均有显著影响的因素分别为:抚养比、文盲比、GDP增长率、工会组织数和城镇化。其次对全国31个省、自治区、直辖市(不含港澳台)面板数据均值进行聚类分析发现:对于劳动争议案件总数、劳均劳动争议案件数、产均劳动争议案件数以及各解释变量的各省分类结果存在较大省际差异。
- 王志坚
- 关键词：劳动关系劳动争议影响因素
- 一种改进的时间序列IO型异常值检测法被引量：6
- 2014年
- 文章分析了基于假设检验的时间序列IO型异常值检测方法的不稳健性,提出了一种改进的方法,并利用R语言对异常值的个数分四种情况进行模拟研究,模拟结果表明:改进后的检测法检测能力显著提高。
- 王志坚王斌会
- 关键词：时间序列IOR语言
- 基于稳健Cook距离的时间序列异常值诊断被引量：3
- 2022年
- Cook距离公式常用于回归模型的异常值诊断,但由于公式中的样本方差■对异常值敏感,导致公式缺乏稳健性,使得诊断效果不理想。基于以上问题,文章选取绝对离差中位数作为样本标准差的稳健估计量,得到了样本方差■的稳健估计量,进而构造出稳健Cook距离公式;借鉴传统Cook距离的回归模型异常值诊断理论,将稳健Cook距离公式应用于时间序列异常值诊断,拓展了传统Cook距离公式的异常值诊断领域。通过选取模拟样本量分别为50、100、200,污染率分别为0、1%、5%、10%的ARMA(1,1)序列及金融时间序列进行实例分析,结果发现:(1)在无污染时,稳健Cook距离法与常规Cook距离法的诊断正确率均为100%,两者没有出现"误诊"现象;(2)在样本量、污染率同时增大时,常规Cook距离诊断正确率急剧下降,当污染率达到5%及以上时,已基本无诊断力,而稳健Cook距离法依然能保持较高的诊断力。稳健Cook距离法不仅能应用于时间序列异常值诊断,也能应用于回归分析的异常值诊断。
- 王志坚罗舒琪王斌会
- 关键词：时间序列异常值
