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杨晓峰

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：西北农林科技大学理学院更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇投资组合
  • 1篇最优投资组合
  • 1篇离差
  • 1篇绝对离差
  • 1篇半绝对离差

机构

  • 1篇西北农林科技...

作者

  • 1篇师丽娟
  • 1篇王燕
  • 1篇魏杰琼
  • 1篇杨晓峰

传媒

  • 1篇科技资讯

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于半绝对离差的信贷决策模型
2008年
CreditMetrics模型中,利用方差对风险进行度量。风险的方差度量同等对待由于信用等级提高和降低而导致市场价值变化的部分,这有违银行内部对风险的真实心理感受。因此本文首先提出了利用半绝对离差作为新的信用风险度量工具,给出了基于半绝对离差贷款最优投资组合模型,其次引入风险弹性对方差和半绝对离差的贷款最优投资组合模型进行了比较,结果显示半绝对离差模型更能代表商业银行的投资心理,更符合实际的经济意义。
魏杰琼杨晓峰王燕师丽娟
关键词：信用风险最优投资组合半绝对离差
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