李华中
- 作品数：5 被引量：55H指数：3
- 供职机构：湖南大学数学与计量经济学院更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 中国证券市场股指波动的条件异方差特性分析被引量：18
- 2002年
- 股指的波动具有持续性、集聚性 ,如何进行判别 ?本文用 Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征 ,进一步分析波动是否影响股指未来变化 ,以及股市对利好、利空的消息是否存在不对称的反映。同时 ,比较不同类型的股指的共性及差异 ,并对上述现象作了解释和说明。
- 李华中杨湘豫
- 关键词：股指波动条件异方差GARCH
- 上市公司及其股票定价模型研究
- 第一章是关于该文所用数学方法的简介,并对其应用作了说明.第二章首先说明了工作背景,从定价困难性导致市场状况及严重后果,工作的必要性和重要性;随后对目前国内外学者所作理论及实践工作作了回顾分析.第三章建立了上市公司的内在价...
- 李华中
- 关键词：上市公司
- 中国证券市场与宏观经济的数量关系分析被引量：25
- 2002年
- 中国证券市场与宏观经济数量关系如何 ?中国证券市场如何定位 ?本文设计用时间序列滞后相关性分析、协整分析、因果关系分析等统计方法 ,从数量上确定二者之间的相互关系 ,并根据结果提出了建议。
- 杨湘豫李华中
- 关键词：证券市场宏观经济因果关系分析
- 基金风险归因分析被引量：12
- 2004年
- 随着投资规模增大 ,基金的投资风险日益显现 ,如何衡量基金的投资风险和分解基金的风险 ,以及发现及控制基金的风险将对未来投资收益会产生较大的影响。通过对基金投资风格、理念的分析 ,可以把握基金投资风险的共性和发现与控制风险 ,提高基金收益。
- 杨湘豫李华中陈良文
- 关键词：基金业投资收益率净值收益率非系统风险
- 关于CAPM模型的一种代数求解方法
- 2001年
- CAPM模型是由马可维奇提出的关于资产定价的均值方差模型 ,目前其求解方法是用无条件约束的拉氏函数求导的分析方法 ,本文利用加号逆矩阵 ,用代数方法求解 ,其结果与用分析方法的结果完全一致 。
- 李华中
- 关键词：CAPM代数方法资产定价均值方差模型
