李华
- 作品数：4 被引量：12H指数：1
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- 具有指数赋权指标及交易费的资产组合模型
- 2002年
- 本文提出了具有指数赋权指标以及固定的和比例的交易费的资产组合模型,给出了辅助的数学规划,利用它可以得到近似解或用于分支-定界方法中界的估计.
- 韩伯顺秦成林李华
- 关键词：资产组合模型交易费非线性规划近似解
- 具有非常数回报率的证券指数跟踪问题的简单脉冲控制被引量：12
- 2002年
- 运用随机脉冲控制理论讨论了均值 -方差模式的现金管理指数跟踪问题 ,在回报率随现金比重变化的情况下 ,讨论了证券指数跟踪最优化问题 ,得出了存在简单脉冲控制策略的充分性条件 .
- 刘柏清朱正佑秦成林李华
- 关键词：现金管理拟变分不等式回报率证券交易
- 具有分数形式的随机目标规划在金融模型中的应用
- 2001年
- 本文主要应用了Enrique Ballestero提出的一个新的随机目标规划框架,采用了幂效用函数和双曲绝对风险厌恶函数,以资产组合选择问题为背景,构造了两个具有分数形式目标函数的随机目标规划模型,给出了解法,并讨论了解的经济意义.本文的随机目标规划产生了一种相对风险极小的有效解,为决策者提供了一种新的方案选择途径.
- 赵卫花秦成林李华
- 关键词：期望效用理论金融模型
- 汇率的混合经典脉冲控制——非对称因素和多边关系因素
- 2002年
- 该文在AbelCadenillast与FernandoZapatero关于汇率控制的基本框架下,对汇率的混合经典-脉冲控制模型作了改进.其一是考虑了汇率变化对多边关系所产生的不同影响;其二是考虑到汇率高于或低于目标时对经济造成的影响是非对称的;其三是考虑到较高的利率与较低的利率对经济的影响也是非对称的.文章对新模型进行了分析,得出了求简单控制策略的非线性常微分方程,并对其中只考虑随机脉冲控制的情况导出了解析解的形式,给出了充分性的条件.
- 赵卫花秦成林李华
- 关键词：汇率拟变分不等式随机微分方程停时
