李兴斯
- 作品数：93 被引量：746H指数：15
- 供职机构：大连理工大学数学科学学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理建筑科学天文地球更多>>
- 解二次规划代理对偶问题的内点法被引量：1
- 1997年
- 简述了二次规划的代理对偶问题，同时构造了一种基于Ｋａｒｍａｒｋａｒ的解线性规划的投影尺度变换的解对偶问题的方法，算例表明方法可行．
- 宣兆成李兴斯隋允康
- 关键词：内点法
- 熵与大偏差及保险定价被引量：2
- 2009年
- 为了更加合理的解决保险定价问题,引入信息论中的熵和概率理论中的大偏差,对一般保费计算方法进行了修正。结果表明:最大熵原理只考虑了具有最大熵的概率分布,而在大偏差框架中,考虑了所有的概率分布,此时的熵描绘了随着实验次数的增加,概率分布的收敛情况;若只知道概率分布的不完全信息,最小化叉熵,得到最小叉熵优化模型,模型的解可调整保费。调整后的保费计算方法既建立在经验概率分布基础上,又不完全依赖经验概率分布,具有更好的实用性。
- 丰雪李兴斯徐厚生
- 关键词：最大熵保险定价
- 均值-叉熵证券投资组合优化模型被引量：18
- 2005年
- 在研究马科维茨(Markowitz)证券投资组合模型的基础上,分析了该模型用方差度量风险的缺陷,进而提出用叉熵作为风险的度量方法,建立了均值-叉熵的投资组合优化模型.该模型计算简便,更易被一般投资人所使用.
- 李华李兴斯
- 关键词：投资组合均值证券投资
- 解非线性规划的凝聚函数法被引量：97
- 1991年
- 本文提出求解非线性规划的一种新方法,称为凝聚函数法。首先用“极大值”约凍代替原约束集合,把原来的多约束优化问题变为一个不可微的单约束优化问题;然后利用代理约束概念和最大熵原理导出一个可微函数,并以此逼近不可微的极大值函数,将原问题化为一个可微的单约束优化问题.在此基础上,我们构造了一个乘子惩罚函数算法。该算法具有收敛稳定、速度快和易于计算机实现等优点,特别适于求解含大量约束的非线性规划问题。
- 李兴斯
- 关键词：非线性规划凝聚函数
- 衡量金融风险相关性的Copula熵方法被引量：2
- 2010年
- 正态检验的不理想和偏度及峰度的存在使得用基于多元正态分布的假设及线性相关系数研究相关性受到质疑,为此应用信息熵结合Copula理论建立了Copula熵函数.与信息论中互信息等相关性衡量指标相比较,其具有不受维数限制、有量纲、能捕捉非线性相关关系等优点.结合经济圈理论进行了数据验证,表明了该方法的可行性和有效性.
- 赵宁李兴斯
- 关键词：经济圈
- 最小叉熵方法推导期权定价二叉树模型被引量：2
- 2011年
- 借助最小叉熵方法建立了新模型，即把标的资产（股票）价格看成一个信息系统，根据以往股票价格的历史信息给出股票价格的一个概率密度作为先验概率密度，然后在当前股票价格变化的随机变量的矩约束下，用最小叉熵方法来预测n△t时闻点末的股票价格分布最靠近先验概率的概率密度，从而得到参数P、u、d．新模型直接可用现有非线性规划算法进行求解或者转化为其对偶形式用无约束优化来求解，计算方便，经济、物理含义明确，有效克服了二又树及其演化方法的不足，且不受股票价格变化运动形式限制，是一个统一的模型．与B-S、CRR、JR、TGR、Wil1、Wil2方法数值比较结果表明，多数情况下新方法收敛速度快，计算稳定．
- 李英华李兴斯
- 关键词：期权定价
- 基于互补模型的弹塑性桁架结构灵敏度分析过程被引量：1
- 2006年
- 提出了一个用于弹塑性结构灵敏度分析的方法,称为NCP函数法。通过引入NCP函数,弹塑性结构分析的互补模型被等价为方程组形式;利用直接法对等价的方程组模型关于设计变量直接求导,建立了用于弹塑性灵敏度分析的线性方程组模型。新的灵敏度分析模型精确刻画了材料性质发生变化时灵敏度系数的不连续性,并避免了通过迭代过程来确定灵敏度系数的跳跃量。针对桁架结构的数值试验显示了算法的特点及其有效性。
- 李建宇李兴斯
- 关键词：弹塑性NCP函数
- 全局优化问题的一类积分型最优性条件(英文)被引量：1
- 2011年
- 本文通过构造水平集辅助函数对一类积分全局最优性条件进行研究.所构造的辅助函数仅含有一个参数变量与一个控制变量,该参数变量用以表征对原问题目标函数最优值的估计,而控制变量用以控制积分型全局最优性条件的精度.对参数变量做极限运算即可得到积分型全局最优性条件.继而给出了用该辅助函数所刻画的全局最优性的充要条件,从而将原全局优化问题的求解转化为寻找一个非线性方程根的问题.更进一步地,若所取测度为勒贝格测度且积分区域为自然数集合的一个有限子集,则该积分最优性条件便化为有限极大极小问题中利用凝聚函数对极大值函数进行逼近的近似系统.从而积分型全局最优性条件可以看作是该近似系统从离散到连续的一种推广.
- 张丽丽李建宇李兴斯
- 关键词：运筹学水平集勒贝格测度全局优化凝聚函数
- 一类不可微优化问题的有效解法被引量：164
- 1994年
- 本文提出一种以最大熵方法为基础的光滑技术,用来求解和“极大值”函数有关的一类不可微优化问题,解决问题的基本思路,是用一个称之为“凝聚”函数的光滑函数直接代替不可微的极大值函数,文中给出了该函数的推导和证明了它的一些有用性质,使用这一光滑技术,可把无约束和有约束极大极小两种问题均转化为光滑函数的无约束优化问题,因此可以直接利用现有的无约束优化算法软件解这类不可微优化问题,本文方法特别易于计算机实现,而且收敛速度快、数值稳定性好。
- 李兴斯
- 关键词：不可微优化极值函数最佳化
- 单侧接触问题的拟有效集方法被引量：2
- 2002年
- 单侧接触问题可以模型化为一个带不等式约束的数学规划问题· 针对不等式约束问题求解的困难 ,提出了一个拟有效集方法· 在每次迭代中 ,先利用上次迭代得到的解将问题转化为一个无接触问题 ,然后以其解作为当前迭代的初始解 ,且在每次迭代里可以同时更换一组接触点对 ,而不是象Lemke方法那样每次迭代仅更换一个接触点对· 因而 ,该算法极大地提高了求解效率 ,算例表明了该算法的高效性和可靠性·
- 宣兆成李兴斯
- 关键词：数学规划
